福汇FXCM 最佳外汇交易时间

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福汇FXCM摘要∶对於大部分外汇交易员来讲，一天中最佳的外汇交易时间是亚洲时段。交易欧系货币，如欧元/美元的成绩表现最佳。

Dailyfx分析研究团队通过对FXCM客户超过1200万次的真实交易进行统计发现，投资者的盈亏情况可能与每天的交易时间有关。数据显示，大多数投资者都是所谓的“区间交易者”，他们的成功和失败很大程度上取决於市况。事实上，这种交易风格意味著他们交易失败的原因是由於交易时间选错了。

多数投资者在美国尾盘、亚洲时段或者欧洲早盘表现地更为成功，即美国东部时间下午2点至次日凌晨6点，换成北京时间就是凌晨3点至下午7点。

为何出现这种现象？下图显示的就是从2009-2010年FXCM客户的真实交易结果中得到的趋势。


当然盈利数据每天都在变化，但这种形态却在2009-2010年期间表现地极其稳定。为什么时间选择会影响投资者的平均盈利能力呢？

我们可以看到，在投资者交易成绩表现强劲时，也就是波动率处於较低的时段。在亚洲时段，投资者的交易成绩是最好的。下图显示的是，欧元/美元在亚洲时段波动率较低。为了了解为什么波动率会和投资者的交易成绩相关时，我们需要明白真实客户的行为特点。


区间交易策略以简单著称─低买/高卖。如果一个货币对下跌，接近重要支持位，那么区间交易者就倾向寻机买入。同样如果一个货币对上涨，接近重要阻力位，区间交易者就倾向寻机做空。如果汇价未出现重大突破，继续在相对较为狭窄的区间运行时，这种交易策略就非常有效。

当然如果汇价有效上破阻力或跌破支持，这种交易策略就会非常失败。那么对於区间交易者，如何避免突破市况呢？

交易时间是否影响交易成绩？

是的，而且影响巨大。

我们曾建立一个非常接近多数投资者交易特点的模型。并用此交易模型在过去10年内24小时图交易欧元/美元。结果并不理想。


不过一旦选择了交易时间，结果就变得非常不同。我们了解到，欧元的波动率倾向在一定时间段内降低，我们利用此来制定新的入场规则，即仅仅在波动率较低的时段入场。即在波动率较高的时间段内（美东时间凌晨6点至下午2点）避免进行交易。下图显示的是在两种不同规则下，欧元/美元交易成绩的差异。你也可以通过自己下载交易策略来进行测试。


上图显示，坚持只在波动率较低的时段使用区间策略，其交易成绩远远好於在24小时内使用区间策略的结果。

其他货币也会有类似表现吗？

当然，并非所有货币表现都相同。例如，在亚洲时段日元的波动率往往高於欧元或者英镑。


同样我们在两种不同规则下交易美元/日元，下图的结果显示经过时间选择後，美元/日元在结果并没有大幅改善。


经过时间选择後的RSI区间策略，欧系货币的表现要远远优於亚系货币。我们通过不同的时段窗口来测试美元/日元、澳元/美元和纽元/美元，结果显示过去10年中没有哪个货币对的交易最後能够盈利。主要原因就是亚系货币在亚洲时段的波动率高。

应该使用什么策略？

我们的统计数据显示，在过去10年里，许多散户在亚洲时段能够成功交易欧系货币，但在波动率较高的欧美时段往往不成功。而亚系货币在任何时段都难以进行区间交易，主要是因为他们在各个时段的波动率没有明显的差异。

祝交易顺利