福汇FXCM 自动交易策略∶区间交易

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福汇FXCM 要点∶
*低波动性市场中，区间交易收效最明显
*第2区间交易规则
*利用Mirror Trader 执行策略


★如何使用区间策略进行交易？

平稳的盘整市场广受区间交易者欢迎。当价格达到极端时，我们希望它能有规律地峰回路转。正因为如此，当市场波动性小、价格走向无迹可寻时，区间交易策略会更受欢迎。
衡量波动性，我们可以参考技术分析。


图片源於FXCM汇图宝2.0


当一个货币对的波动性小於50%时，便可以使用区间交易策略。当波动性大於50%，它便很有可能会出现反转，这时我们就该避免区间交易了。这种识别盘整走势的方法并非唯一一种，情绪指数SSI同样可以发挥作用。


★第2区间交易规则

第2区间交易策略有3部曲∶利用SSI来筛选区间，利用相对强弱指标（RSI）入市，利用真实波动幅度均值（ATR）来设定移动止损退场。


第一步∶筛选货币对

上面说过当货币对波动性小於50%时，它便可能走出区间盘整，SSI指标也相类似。SSI指标显示的是每个货币对中散户所在仓位。在大趋势中，SSI达到1.5之上或者之下是很普遍的，这取决於价格的走向。了解之後，我们便能筛选出最有可能实现区间交易的货币对。


当SSI大於+1.5或小於-1.5时，该货币对不适用於区间交易；
当SSI处於+1.5和-1.5区间内时，该货币对适用於区间交易。


第二步∶利用相对强弱指标（RSI）入市

RSI是很多图表绘制软件所没有的，它在0-100之间随著价格走势上下浮动。一般我们会用28期来进行分析而不是常用的14期。我们把RSI（28）添加到小时图中。

一旦RSI小於30，便能触发买盘；当大於70，便触发卖盘。下图便显示了RSI所发出信号。


图片源於FXCM汇图宝2.0

第三步∶利用ATR设止损及时退场

最後一步便是止损的设定，我们可以利用日图中14期的ATR来计算出止损的距离。

ATR能计算出过去14根K线单根的最高、最低价格的差值，然後取这14个差值的平均值。以14期ATR值作为移动止损的距离。所以说如果日图中的ATR为85点，那我们便会在距离入市点85点的地方来设立止损点。随著价格朝於我们有利的方向移动，止损点会越走越高，最终锁定利润。


★如何让账户自动进行交易？

只需轻轻点击鼠标便能做到。Mirror Trader，可以让账户实现自动交易，我们需要做的只是根据市场情况对策略进行调整。下面我会介绍实际如何操作。


在账户中添加策略，我们只需在FXCM.com中选择登录，再点击Mirror Trader。


可以使用真实账户或者模拟平台进行登录。（模拟账户并不适用於Mirror Trader，需要先在Mirror Trader上创建虚拟账号才能登录。）

登录後，选择“策略”（Strategies），“自定义查找”（Custom Filter），在列表中选择“第二区间”，点击搜索（find），再在相应货币对前点击“+”。


★结论

利用策略进行交易并不像一系列入市和退市规则那么简单，还需要根据市场状况来综合判断。我们的终极目标是在低波动环境下使用单一的区间交易策略，同时利用自动交易来节省管理账户的时间。

祝交易顺利