我的期货人生——良风有幸

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1、前言   这个市场，大道至简。

我刚来到天涯，感觉这里整体氛围不错，写写自己的期货经历，献给大家。我不是什么金融学家，也不是什么操盘手，我说的事情都是亲身经历，仅仅是自己的拙见。我只是想告诉朋友们自己走过的弯路，只是为了证明这个市场，大道至简。讲述自己和身边的人苦苦追求捷径的经历，讲述每一步的迷茫和感悟，讲述期货带给我们的欢笑和痛苦。我学历不高，文笔不好，感谢朋友们的支持。

2、入市   我发誓要做她心目中的老公…

我出生在一个普通的家庭，父母用辛苦换来的微薄收入养育着我和妹妹，我却很不给他们争气，叛逆、倔强。不好好读书，辍学后游手好闲，混迹网吧游戏厅，让父母操碎了心。

19岁那年我遇到了她，改变了我一生的女人。我们是相亲认识的，我对漂亮的她一见钟情。慢慢的我也了解了她，她的家庭比我的家庭还普通，她爸爸因为家境贫困遭人白眼，愤而去意大利工作，一走就是六年。妈妈拉扯着她，靠种地维持生活。她想找到一个有钱、有才华的老公，让那些瞧不起他家的人看看。

我发誓要当她心目中的老公。因为从小就游手好闲，好吃懒做，我干什么都不行。我也从她的眼神中，看到她对我很失望，我好害怕失去她。

这时候，我的舅舅在我们这个还算富裕的乡镇开了一家期货客服中心。无聊的时候我就去那里玩，慢慢的，我发现这是一个可以坐在屋里赚钱的行业，去跟父母要钱要做期货。父母开始不同意，老实本分的他们，根本就不相信天下有这种美事，当然更深的原因是他们对我这个儿子失望了。

好在天无绝人之路，和我一样没事在客服中心玩的小舅舅，也和我抱着一样的心思。我们一拍即合，由他出面和我父母说。小舅舅从小就是人们眼中的聪明人，我妈妈很相信他，他说可以赚钱就肯定可以赚。我家出一万，老舅出二万。拿着三万块，我们杀进了期货市场。

那时候我自信满满，整日想着有钱了，我怎么样怎么样。约会时，我和她坐在kFC对面吃炒面，海阔天空的说着自己从网上看来的巴菲特、江恩的成功经历。夸下海口，以后把KFC买下来。

3、老M   日内像罂粟，看着很美丽，其实有毒。

第一次做盘，我坐在电脑边，看着小舅舅操作。那时候豆粕涨势如虹，只记得客服中心老M（老M是营业部派到客服中心的人员，当时我们这些菜鸟对他45度仰望）的一句话，期货简单，高了买落，低了买涨。我们半仓空了豆粕，当天就赔了600多元，心里很难受。600元，去网吧够半年的网费了。那时候也不知道有外盘，晚上睡了个安稳觉。  第二天，豆粕直接跳空高开，扶摇直上。我和小舅舅手足无措，它往下落几块钱，就乐坏的，感觉熬到头了，但随即更大一次拉升又把我们的梦想打得粉碎。  中午收盘，小舅舅给老M打了个电话，老M问我们亏损多少，还有多钱，沉吟半晌，告诉小舅舅一个价位加仓。

下午开盘，豆粕继续拉升。眼看离老M告诉的那个点位接近了，豆粕却突然跳水，转眼之间豆粕已经落到开盘价附近，随后开始盘整。

我们都不知道该怎么办了。我打开新闻，看到一条消息，说的头头是道，下午的跳水就是这个原因，而且还得落。我们很高兴找到了原因，收盘时，我们已经是满仓了。晚上，心情大好，连吃饭都多吃了一碗。 第二天，我们几乎不敢相信自己的眼睛！豆粕高开，而且开盘价比昨天的最高价都高。下午，我们接到了期货公司的电话，爆仓了！

晚上，爸妈问我这几天赚钱了吗？我支支吾吾的说赔钱了。爸妈问赔多少，我有些恼火的说，赔点钱算什么，期货大师都是赔出来的。然后又说了一顿巴菲特、江恩的奋斗史。老实本分的父母，望子成龙，高兴的说，儿子！好好研究这个，以后你发达了，爸妈跟你沾光。听着父母对我这个不争气的儿子的鼓励，没心没肺的我，居然很心安理得。

事实是残酷的，不到2个月，我们的三万块就只剩下一万了。  记得那天晚上，我和小舅舅舅在小酒馆，小舅舅和我说，期货就只能撇油，赚点就跑，短线操作，这是他赔着钱总结出来的，想想很多次都是赚钱单子放到变赔钱。我一个劲点头，是这样。那天晚上我们给自己打气，畅想了一下未来，又变得自信满满。

可父母不干了，二万块，差不多他们辛苦半年才可以赚到，父母让我把剩下的钱退出来，干点正事去。我不愿意，和父母吵得很凶，甚至离家出走。

最后开客服中心的舅舅知道了，和我爸妈说，他这么喜欢期货，先不让他和小舅舅自己做盘，让他来客服中心上班。让他跟着学习学习，看人家怎么做的。这事研究好了真行，爸妈同意了。

我怀着一种神圣的心情来到客服中心。可不到一个星期，我就失望了。这里的人嘴上说的天花乱坠，实际一做，照赔不误。而老M我们那位45度仰望的人物，也不知道是真才实学，还是装深沉，他不做盘，也很少说话，即使说话也是一些让人头晕的术语。

我那时唯一的希望就是老M，认定他是高手。他让我们加仓的那次，让我印象很深刻，他咋就知道那价位附近，它就得落。我开始讨好他，天天围着他转，给他买烟，买酒，请他吃饭，甚至给他打洗脚水。哎，反正就是拍马屁。

老M渐渐地和我熟悉起来。有一次我们喝酒，他醉了，我就打听做期货的诀窍。被我烦的没办法，回到客服中心，他翻出来一本书和我说，期货就得一步步学，这本日本蜡烛图是最初步的，你拿去看吧。一本书一万个人看一万种想法，就看你小子悟性了。

很长时间我都痴迷的研究这本书，书上说的那些东西，感觉都非常有道理，天真的以为期货就是这样子。

老M原来没有实际操过盘，只是给别人分析，也许是我们的追捧，让老M有些骄傲了。他找了十万块，想在市场上一试身手。刚开始他做的不错，上来买白糖正赶上白糖暴涨，连续二个涨停，一个高开，老M乐坏了。可人就止不住自己的贪欲，没过多久，他迷上了日内短线。经常说满仓日内短线做好了，一天等于长线一个星期，曲线总比长线长。

日内短线对于新手来说，就是杀手。短线，你技术多高，也没什么用。主要靠的就是盘感和心理素质。

老M的重仓炒短线败得很惨，他似乎也忘了一直告诉我们的严格止损，往往日内的赔钱单子放成隔夜，导致更大的亏损。老M百折不挠的做着短线，着了魔般。铜不可以买了，买橡胶，橡胶不可以买了，买豆油，豆油不可以买了，买豆粕，豆粕不可以买了，买玉米，玉米买不了了，借钱买，接着来。直到他被逼债的，弄得不敢回家，妻离子散。

日内像罂粟，看着很美丽，其实有毒。

4、Q哥   所有分析手段，也就是那么回事。

客服中心里有几台电脑，偶尔有几个开户的来做盘。和一个常来的大哥混熟了，起个代号Q。 有一次，Q做盘我在旁边看。当时，铜走出个乌云盖顶形态。Q哥和我说，这是昨了，涨太厉害了，我觉得它今天是向下修正一下，明天还得涨。听说你这两天天天研究，你替我看看，我这想法对吗，我就和他说了一顿，乌云盖顶买涨不行，它要落。Q哥看我说的神乎其神的，就没有进多。

第二天，铜果然落了，而且跳空低开，一路下挫，记得好像落了百分之二。 Q哥很高兴，和我舅舅说，你外甥前途无量，是个人才。我那虚荣心呀，呵呵。

很快我就笑不出来了。 过了几天，Q哥让我替他看看橡胶，当时我们那里所有人，都对橡胶心怀恐惧，这玩意太妖了。一代天胶，引无数英雄竟折腰嘛。我自负狂妄的真以为成期货天才了，看盘面上出现了个倒锤子线，就自信满满的告诉Q哥买涨，Q哥非常相信我，整了个满仓。  第二天，橡胶暴跌，我被舅舅狠狠的骂了一顿。但我实在搞不懂，明明出现倒锤子线，咋就第二天封跌停呢。很久以后，再去翻那本日本蜡烛图，书里有一句堪称最关键的话，反转形态只是个迹象，不一定行情会反转。



初涉期货，很多人都会迷恋某一种分析手段。其实所有分析手段，也就是那么回事。

5、老F   如果不迷上短线，我感觉他会前途无量的。

老M天天装深沉、敝履自珍的态度激怒了我舅舅，加上他替一位最大的客户提出了错误建议，导致其铜空单被套了7000多点，他也不好意思呆下去，卷着铺盖回家了。

老M临走时，和我喝了顿酒。他喝醉了，说趁现在陷的不深，你快退出期货这个圈子吧，这玩意摧残人性，你太年轻，干些别的好。我挺不以为然的。

老M走后几天，老F来了。老F是我舅舅的朋友，年轻时是在国企当头头，那时候老F春风得意，也是了不得的人物，后来他下岗了，迷上了打牌，结果输得倾家荡产。老F又迷上了期货，把它当做救命稻草，拼了命的研究学习。据我舅舅说，他写的笔记摞起来就有一人多高。

老F人不错，挺好相处的。来了没几天，和我们都很熟悉了。偶尔也给我们讲讲课，他提得最多的两句话就是：止损，严格止损，止损错了也是对的；均线，是最古老也最有效的分析手段。

老F刚来时，看得非常棒，有几次叫我记忆深刻。

豆粕价格低，波动性却不次，而且持仓量大。一些主力想在上面折腾，也没那么简单，堪称散户天堂。老F来的那段时间，豆粕在盘整，天天就是十几个价位的来回折腾，我们都懒得看它了。

有一天临近半小时收盘，老F跟疯了似地叫我们多豆粕，能买多少买多少。在他的鼓动下，几乎所有人都买了。晚上看外盘，豆粕大涨。我半夜把老F叫醒，问他是怎么看的，老F迷迷糊糊的说，豆粕今增仓放量，突破盘整。我很高兴学了一招。

老F经此一役，奠定了他在我们这里的地位。可是慢慢的他也开始玩深沉了，不再像刚来时，给我们讲讲东西。

老F爱喝酒，我和几个同事买了两瓶好酒把他灌醉了，然后一顿马屁拍下去，老F高兴极了，醉熏熏的说，我给你们讲讲真正的东西，一种形态，一条均线。说的形态叫芙蓉出水。就是当价格经过一个阶段的盘整，而且均线全部聚拢，突然有一天，价格突破所有均线，并放出天量，那次豆粕就是走了这样一个形态，在股市中属于可以满仓操做的图形。说的均线，是20均线，也是布林通道的中轨，在所有均线中支撑和压力最有效。老F说的这两条，有时还真不错。两瓶好酒，买的不冤。

那次酒醉泄密后，老F再也不和我们喝酒了。其实，老F以后如果不迷上做短线的话，我感觉他会前途无量的。

6、QQ期货群   QQ群基本上都是经纪人搞的

我在客服中心也没什么事，无聊之下，加了两个期货QQ群。期货的QQ群，基本上都是期货公司的经纪人搞的，以开发客户卖软件为目的。

其中一个QQ群，是浙江某期货公司搞的，天天骂中粮系是汉奸，美国农民收豆时，中粮做多。中国农民收豆时，中粮做空。所以中国农民连饭都吃不上，美国农民开宝马。浙江系那些老总，总是在一起开会商讨对付中粮，捍卫中国农民的利益。我晕，说的真伟大。那个群只做豆子，那段时间天天说做多，我提了点相反意见，就被踢了。

另一个群是一个卖软件的群，XXX期货软件，自称是XXX大师所率领的投资团队编写的。可笑，谁都知道那位以制造亚洲金融危机的金融大鳄，玩的是基本面。 那个卖软件的QQ群，每天发一些软件截图，说那软件多么多么赚钱。我很奇怪地问，那么赚钱，你们自己拿着做期货不就得了，还卖什么。群主半天无语，最后说，一套软件用的人越多，才会越有效，我们卖软件，只是让我们的软件更加有效，不为赚钱。哈哈，博弈大师、文华财经上那些kdj、MACD、RSI之类的东西用的人非常多，大家还花几千块买什么程序化软件。 我觉得程序化交易软件，只是利用了一个共振原理：当多种指标同时显示，看涨看落。程序化交易软件上看起来花花绿绿很漂亮，名字很唬人的指标，其实是常用的东西变了变样子，就拿来卖钱。



7、老H   趋势一旦形成，不会简简单单的说反转就反转。

这个人在期货圈有点名气，起个代号老H。舅舅的客服中心开张以来，客户就没几个赚钱的，期货本来就是死的多赚得少。

老M走了，老F回家专心做他的重仓短线后，情况就更糟了。舅舅有个朋友联系到老H。

第一次见到老H我有些失望，这个人相当邋遢，其貌不扬，瘦的可怜，也很少说话，一副萎靡不振的样子，我心想就他能有多大能耐。可就是这样一个人，只要打开交易软件，就跟吃了兴奋剂一般。

那时，铜正在疯长，我们天天盼着它落下来，好在低位进点，或者总想着摸摸顶。老H来了，他大胆地开仓建多，我们都吓坏了，老H却买完了就去睡觉。过了几天铜依旧气势如虹的往上猛冲。我们几个跟着老H看盘，突然锌大跳水，就和吃了泻药一般，几分钟就落了1000多点，我们惊慌失措，跑到别的电脑上去看出了什么新闻。老H却不慌不忙，尾市临近收盘，让我们更是惊讶的他加仓了。第二天，铜高开收复失地，接着涨。当时，我们对老H的胆量大拍马屁。

现在想想，那根本不是老H的胆量大，而是他知道一件事情，趋势一旦形成，不会简简单单的说反转就反转，并且任何突发情况都不能立刻改变趋势。当市场把这个消息消化干净后，它仍旧会回到原来的道路上。

老H做的很不错，可后来我们知道，此人死过三次，离过两回婚，才有了那么点成就。期货这一行的确不好混。

老H要走那天，我舅舅让他教给我们这帮菜鸟些有用东西。老H说的所谓很有用的东西很简单，永远不在五日均线以下做多，永远不在五日均线以上做空。期货专治那种不服的人，因为老Y的经历，我一直很相信这句话。

8、老Y   是个人才，赔掉了几十万，果断销户离开了

老H在客服中心短短的时间里，给客户指导的很成功。来开户的人非常多，老Y就是那时候来的，此人属于白手起家，年少得志的那种，也的确具备了干大事的智商。

老Y开完户，没有急着操作，而是买了很多书认真的学，这点比别人聪明。过了一段时间，老Y开着奔驰600带着小秘书，来和我们说郑州白糖期货形成一个上升三角形，理论上说后市还有一波涨幅，最后还神秘的和我们说他在中糖集团仓储部门一个朋友那里得到的内幕，中糖集团的糖库存很低。

老Y当天杀进去80手多糖，对于他一百万的资金，仓位不轻了。过了没几天，糖真的涨上去了，而且涨了不少，老Y弄了几百点潇洒出局。老Y经此一战极度膨胀，天天来客服中心胡侃，把我们包括几个客户说的五体投地。技术理论，现货，国内外经济形势，提起来头头是道。

赚钱啦别得意忘形，不然会很快赔回去。上交所的沪锌是一个很活跃，很多人交易的品种。老Y盯上了沪锌，从他的现货商朋友那里又得到锌所谓的内幕，和我们说别看期货上沪锌回调，但现货锌还是很坚挺，快接近现货锌的成本价了，再落现货商就不赚钱了。

老Y充满自信，勇敢地买进了30手吧。但沪锌并没有止跌，老Y越落越买，结果很快就满仓了。结果接到了期货公司那可恶的电话.........  老Y也的确是个人才，赔掉了几十万，果断销户离开了期货市场。

9、老J   我们都看不下去了，让老J销了户，离开了这个残酷的市场。

我当经纪人时很失败，我太善良，总是很傻的向客户宣传期货的风险。

客服中心当时最厉害的经纪人叫小H，二十五、六岁。小H很聪明，他的眼睛从来不去盯着那些大客户，而是瞄准了中小客户，用他的话说越钱少的人越想着发财，越容易上船。

老J就是小H开发来的客户，老J膝下无子，女儿也出嫁了，不用担心为儿子娶媳妇等一系列问题。老两口有些养老积蓄，小H忽悠一辈子老实巴交的老J拿着五万块做起了期货。

老J家里没电脑，在客服中心里做盘。初试身手做对了，买的豆油，赚了3000多。 因为小H的忽悠，也是自信了，嫌豆油波动小，改做郑州白糖。那时的郑商所可不像现在这么火，大部分品种都是死水一潭，唯一比较火爆的品种就是白糖。白糖走的那个诡异，天天都是突然跳水、突然拉升，上下一百多点，几乎可以把人玩死。当时有一句很流行的话：珍惜生命，远离郑州。

老J做空白糖，白糖当天和吃了泻药似地，老J很高兴，中午还请我们吃饭，下午白糖最低点附近收盘，老J隔夜留仓。  第二天，白糖就让老J知道了厉害，在外盘没大动作的情况下，开盘就高于前一天开盘价，依靠经验，第一天大跌或大涨，第二天开盘不好，往往会回来，至少可以减少点损失。可白糖不理那一套，开盘连下探都没下探，直接就发起飙。那个劲绝对会让持有空单的人吓个半死，老J绝望的砍了仓。这还不是最郁闷的，老J砍完仓，白糖就开始跳水，老J砍在了当天的最高价。

那段时间，老J犹如一个赌徒，每天近乎疯狂的做着日内短线，而且越做越胆小，越贪婪，越恐惧，到后来，老J赔的仅剩1万多块时，彻底的对期货失去了勇气。你很难想像老J那时是什么样子，很憔悴，和吸了毒一般。每天盯着盘面，傻傻的看一天，动都不敢动，嘴里经常神经质的唠叨着……怎么办……我怎么回去交代……我们都看不下去了，让老J销了户，离开了这个残酷的市场。



10、再次入市   我开始正视市场中趋势的力量，突发重大事件，都无法将它扭转。

再次进这个市场，还是因为那个女人。

我记得那个中午，我正在客服中心斗地主，突然接到她打来的电话，上来就问我“什么时候有钱”，说以前的男友，开着车天天在我们公司楼下晃，气死她了。她是个自尊心很强的女孩，我要替她争一口气，可我什么都不会，我又一次想起了做期货。

我回家和爸妈说，爸妈死活不同意。没办法了，让女友把订亲钱给我一万，她同意了。我爸妈和我说，我好了什么都好，做不好，我很有可能失去她。

我刚入市，很多人说一万块根本没办法做，一个波动就把你洗死了。我不信。  一万块，我还是做豆粕。当时豆粕盘了好久，有向上突破的意思，买了两手。之后的几天在一个小区间，我不断改变着思路，一会害怕它暴跌，一会又希望它暴涨，再也受不了这种折磨，赚了一百多块平了仓。谁知道我平仓后的第三天，豆粕向上突破盘整区间，一天之内涨了60点。我急忙追多单，三手满仓，就像我被主力盯上了一般，我买进去，豆粕就开始盘，几天后向盘整区间回落，我手忙脚乱的砍了仓。 豆粕回落到盘整区上边沿，转头向上，猛涨了几百点。看着一天比一天高的价格去不敢追了，我丧失了勇气，我的第一次交易，就这样以失败告终。豆粕一个盘整上拉回踩，成功让判断对趋势的我交易失败。

豆粕挨了一回宰，我急于把赔的赚回来。过了一段时间，那天燃料油的走势引起了我的注意，当时燃料油已经拉了猛烈的一波涨势后，高位盘整，连收两根小阴线，我感觉挺弱的，抱着赌一把的心态，卖出了一手燃料油，那天是周五，美原油跌了近百分之五，而且周六的一个消息，让我更高兴了，美国轮胎特保案。周一，燃料油期货跌停收盘，我一手赚了2000多块，这个高兴呀。

诡异的事情，在以后发生了。我胆子小，燃料油跌停我就落袋为安了，转而关注橡胶。

轮胎特保案，影响很深远，将严重阻碍中国轮胎对美出口，与橡胶之间的联系可想而知。当时几乎所有的期评大师，都说橡胶会展开一次深度回调。但你们知道橡胶的反应是什么吗？一个跌停，一个低开，然后就好像完全没轮胎特保案这回事，继续按原趋势大涨。

钱不够我没做橡胶，但当时即使我做了，也是做空的。这是我第一次感觉市场中有一种力量来决定走势。

燃料油那次赚了个跌停后，我就迷上了上海的品种。那段时间，我的运气好的不得了。我每天只做燃料油的隔夜，判断依据有两个，第一个，尾盘最后几分钟往哪个方向拉，我就做哪个方向。第二，那段时间美原油，有个很有意思的现象，周一、周三，通常外盘大涨，周五通常外盘大落。靠着这两条，我玩燃料油隔夜的准确率非常高，几乎是十次八中，资金也渐渐到了将近两万多。

我判断的依据，那个外盘原油奇怪的特点不久后消失了。赔了几次，我再一次将目光转向了大连，重新做起了豆粕，并亲身感受了一次橡胶那样的诡异行情。

再次做豆粕我怕极了。豆粕主力在日线图上瞎折腾，来回抽人嘴巴子，我直接去看周线图，准备做次大趋势。最后因为心态的原因，我并没有得到应得的胜利果实。记得那时运气不错，上来就发现豆粕周线图走了一个上升整理三角，我进场做多。随后的几天里，豆粕不断的折腾，外盘也在天天下跌，我控制着自己不去管日线图上的瞎折腾。  豆粕瞎折腾了一段时间，开始震荡向上，加速上冲突破了关键的压制价位。我也很快犯了一个毛病，赔钱勇气十足，赚钱总想落袋为安。豆粕上涨了100多点后，开始震荡盘整，收了几天小阴，我就自作聪明的把多单平了仓，反手做了空，想等他落下来，再反手做多，追求利润最大化。更傻的是，已经赚了三千多了，做空就有了底气，空了四手。  逆势空豆粕的我当然没什么好结果，没过几天，豆粕继续强势上涨，做多的盈利很快倒了回去。我还在死扛着空单，直到迪拜危机发生的那天。豆粕以及所有的品种都日内大幅下跌，我又惊又喜，不知怎么办。我的空单已经略有盈利，想平仓，可看那个大幅下跌的劲头，又想着赚更多的钱。我翻着网站关于迪拜危机的新闻，那些专家、分析师，说着什么影响深远、经济二次探底，我就像找到了勇气，尾盘甚至加了空单。

第二天，豆粕以及所有的品种，重现了当初在橡胶上的诡异一幕，仿佛没有迪拜危机一样，多数品种（包括豆粕）大幅高开，且多以大阳线收盘。随后一段时间内更是涨势如虹。这一次，我死扛的爆了仓。

我开始正视市场中趋势的力量，即使是突发重大事件，都无法将它扭转。豆粕，迪拜危机我被玩了。但是我很感激那次被玩，它让我认识到趋势的力量，以及遇到突发事件怎么办。在以后类似的情况下，比如什么高盛被调查事件，浙江大地大户操纵，小鬼子闹地震，国家突然性的抛储，央行突然上调保证金，突然性加息，以及最近的老美被标准普尔降级，我都不会像那次那样做出被玩的决定。我坚信趋势无敌，我只相信趋势，不再相信那些满嘴跑火车，总说些耸人听闻言论的砖家。

虽然对突发事件如何让应对，有了那么点感觉，但那种情况毕竟不多见，我的期货之路仍旧磕磕绊绊，我偏执的去寻找预测市场的手段，但结果并不理想。有段时间我看了很多书，找到了一条自以为可以发财的绝招。

我发现，价格与均线之间的联系很微妙，特别是60期均线。我制定了一条交易规则，15分钟k线图，价格上穿60期均线做多，下穿做空。止盈止损，完全就是凭感觉了。赶上了震荡市，这套简单的办法，整整三个星期的战绩十分惊人，多完空、空完多，无一次失手。  繁华落尽，遍地哀鸿。市场有一天不再震荡，而我还在十五分钟图上，微观的以为涨得差不多了，早早的止赢反手。结果到最后，我在承受了一大笔钱的亏损后砍仓。

我心理素质很差，15分钟60期均线的办法把我杀了一次，很长时间，我对市场失去了信心。加上赔赔赚赚，感觉市场毫无规律可言，就是一个赌局，与其承受着交易时间的煎熬，还不如赌隔夜来得痛快。  我再一次做起了赌隔夜的方式。我发现一个规律，外盘很多时候落就总落，涨就总涨，经常是十几个连续的阴线阳线。我制定了一个规则，只要均价不是拉得太远，中国盘走时，外盘没有太大的涨跌幅，外盘如果前一天收阳，我就做多。前一天收阴，我就做空。交易品种也就是豆类和燃料油之类与外盘关系大的东东。也许是无意间符合了一点顺势而为的大道，我赌隔夜的成功率颇高。

那段时间，我国内盘基本上不看，天天看外盘，赔赚开盘就平。很多人看来，还算有效。那时我对中国盘充满鄙视，认为不过是外盘的跟屁虫。  很多时候我发现外盘涨落了很多，而国内却几乎不跟，开盘价和前日收盘价差不多。有时侯外盘没怎么动，次日开盘却大幅低开高开。碰到这些情况，对了，傻傻的高兴一番，错了，臭骂国内盘混蛋。但碰到的情况多了，我不得不重新重视国内盘，它是有自己特点的。赌隔夜碰到这种情况，更加让我加深了对“顺势而为”这句话的理解。

不要以为顺势而为是老生常谈，有几个人真正理解这句话，更可笑的很多人每天都在研究，什么背离、超买超卖之类的指标，妄图找寻一个更加有利的买入卖出价位，我说话不好听，找吧，找到最后就是个死，因为这些指标本身就是逆势的。

我赌隔夜赌了一段时间，三天的行情就让我扭转了对中国盘长久的鄙视。  还是豆粕，一个和外盘高度关联的品种，我赌隔夜赌的很对。美豆粕那段时间，每天都在下跌。我天天都在做空，豆粕那段时间整体走的却非常诡异，低开、拉阳线。低开、拉阳线。低开、拉阳线。连续三天，我觉得早晚连豆粕也得下来，国内这群人，还扛得住老美？

豆粕第四天，向上突破了。我还在看着外盘，外盘还是大大小小的阴线，我没有及时止损，最后外盘也开始止跌企稳，没办法，我只有砍仓了。  如果国内某品种，对于和他高度关联的外盘品种，走势无动于衷时或者走势背离时，一个胜算很高的好机会来啦。

期货市场上的一些游戏规则，决定着这个市场有很多正确的东西是违逆人性的。 期货市场上赚钱的无非三种（仅以普通投资者说）：  第一种，死心眼型。这类人最多，也是成功者最多的。所采取的办法很简单，找到一个收益为正的系统，不断地执行下去，基本上可以做到赔小赚大。  第二种，人民币型。这类人的特点是什么都不懂，但是钱多，而且不是那种频繁交易的。举个例子，2009年9月末10月初吧螺纹钢跌到了3700多，人民币玩家入场了。不要认为人家逆势必死，这是期货，期货是有价值的，反正不可能落到和垃圾股一样。有钱碰到便宜货做多去吧。  第三种，就是那种高人啦。这种人很少，举国上下也没几个。这种人最大的特点就是明白市场的一切陷阱，并且善于利用。



11、撇油心理   有这种心理，奉劝你远离市场

有这么一种人，抱着赚大钱的心理一头扎进这个市场，最后希望碎了，赚大钱的欲望也降低了，变成了一种撇油心理。所谓的撇油，是很多年前，地主老财们大鱼大肉吃不了倒掉，吃不饱饭的穷人用勺子在那些剩菜剩饭里搞点油水。

我有一个期友砍仓砍怕了，想出一个方法，仓轻、买小品种、超短线，赚点钱就跑，还自以为精明。后来他搞不下去了，虽然他总是止盈，但是一次失误赔的钱就把很多次盈利吃掉了，完全成了给期货公司打工。

撇油想法散户中很常见，都是怕了市场，形成心理障碍了，做空害怕下一秒拉升，做多害怕下一秒跳水。如果有这种心理，奉劝你远离市场。 在期货市场频繁折腾的死亡率，比死扛还要高得多，死扛也不要折腾。

12、炒手续费的奇人   疯了吧，傻了吧…他应用了一个简单的原理…

我见过一个奇人，这个人干的事也许很多人不屑。但因为他，我对一些书本上学来的东西、信念产生了崩塌，甚至我现在建仓的手法也是模仿自他。

这个人干的事，叫做炒手续费。这个人现在很厉害，去了天津，被单位当成了宝贝。

我遇到他的时候，他还只是一个小小的经纪人，但是蛮成功的，生活得很富裕。后来才知道他的客户权益仅仅17万。那时候根本不知道，经纪人代客理财早就不是秘密了。

我有幸看到了几次他炒手续费，他炒的是橡胶，日内波动大，手续费不低，一直是以手续费为生的人的首选品种。他的手法是，价格每到达一个支撑或者压力的位置，突破后他就反向开仓，赚回手续费或者略有盈利就逃跑，不管行情多么猛。

疯了吧、傻了吧，这就是典型的逆势。突破应该跟进，他怎么反向开仓？但他就是这样干的，而且他这种看起来如同自杀的方式造就了他。一个很惊人的事实，他这么搞，比那些突破跟进的人成功率简直高太多了。那位仁兄说，他应用了一个简单的原理，价格每突破一个关键位置，必定引发一系列的平仓盘，短期反向运动机率很大。不过不要轻易尝试这么做，这么搞对于建仓平仓时机的把握是很需要练习的。



13、技术指标   技术指标，只是给个心理寄托而已

很多人以为技术指标的作用，是提示一个精确的买卖点，是万能的。在你赔钱的时候某些大师也说是你技术不到家，有时错了也会自责技术没学到家，陷入很大的失落中。

对于那些总拿技术指标说事的人，我是很鄙视的。一些技术分析大师，比如葛兰维尔这位仁兄，总结过一个著名的移动平均线葛氏八法，是每个技术分析大师津津乐道的。最后他们都败了，为什么？原因只有一个，他们都预测，都相信技术指标是可以预测的。

有些期货行情软件可以做系统测试，有次我把一些常用技术指标测试了一下，准确率百分之三十的已经算不错的。  有些卖程序的说可以百分百盈利，揭穿一下，系统测试是会骗人的，在系统测试中达到一个惊人的准确率，都是优化成的。一个好的系统不追求准确率，只追求盈利与亏损比，在系统测试中百分百赚钱的系统，必定赔的你哭都没地哭去，不要指望用钱能买到赚钱的东西，真的有才不会卖呢。

技术指标的准确率，还不如扔硬币呢。技术指标，只是给你一个信号，这个信号百分之五十以上是会错的，至于搞不搞全在于自己。技术指标，只是给个心理寄托而已，不至于让你去扔硬币那么荒唐，而且说起来“我是玩技术的”，多好听。

有些人一眼看到半年以外去，真不知道是期货从业人员还是神棍。别说什么技术分析，公认的技术分析大师江恩从市场上赚的钱，远没有卖书赚的多。别说什么基本面，玩几十年现货的老油条，死在期货市场上的不计其数。

没发生的事谁也不知道，一个盘整区间，没突破前鬼知道它往哪边走，即使突破了也可是破涨反跌，破跌反涨。用那些技术分析的方式，屁用都没有。但是如果是上涨行情中的横盘震荡区间呢，那你在区间下沿做多的成功率，一定会比做空高的多。趋势，趋势，趋势，就是这个市场上至高无上的技术。所有高胜率的机会都来源于顺势而为，顺势而为这四个字能发挥予一切技术指标最强悍的威力。



14、一切为了玩你   止损不关键，心态也不用太好，只要有一个坐山观虎斗的开仓均价…  

这个市场的一切动作就是为了玩你。市场没有什么值得尊重的，这里只是一个人性的放大器，人的一切缺点在他面前都被放大。 市场的一切动作都是在玩你，市场到处都充满陷阱。陷阱对于一些人来说是致命的，对另一些人说他们喜欢。

市场陷阱最初级的就是回顶回踩。不要小看它，我就被玩过无数次了。

回顶回踩建仓，可降低持仓成本，也是对行情形成的一种确认。如果不回踩回顶呢？搞假动作呢？我们玩的只是大概率事件，轻仓、止损就好啦。

第一种形式的回顶回踩。举个例子，2010年疯狂的棉花，暴跌然后再次被拉起，逼近前高。那个时候，我身边的人都疯了，棉花做多的呼声此起彼伏，结果呢，2011年棉花引领了市场的暴跌。

2011年五一假期间，外盘白银暴跌，我一亲戚做国内某交易所的白银，损失惨重。暴跌后的白银横盘震荡，我那亲戚输红了眼，想再次放空，我阻止了他，和他说了棉花的例子。

这种回顶回踩的形式，十分可恶。一不小心，就会被来回抽嘴巴子。 市场的一切动作就是为了玩你，这就是技术分析，是现在任何已知的分析方法所无法比拟的。举个例子，但凡很牛X的行情，都是在最疯狂中结束，这个概率很高。当你看着行情到最疯狂时，犹豫很久的你决定杀入时，注定被扔到山顶或者谷底。

再如，任何一个行情的启动，总是在人们认定已经不可能时，破而后立就是这个道理，还有头肩顶的反扑。

去年六月时的橡胶，很多人都认为它必死无疑了，感觉太弱了，甚至有人早早就建好了空仓，但一个玩人的动作就把人都甩下了车。

推动行情发展的动力是多头和空头愿意出更高或者更低的价，不是什么多头增仓多少，空头增仓多少，多头空头是一样多的。

市场中的陷阱并不是人为故意造出来的，是人性最基本的体现，人的一切劣根性和闪光点，都从这里折射。

这个市场上的决定力量，明白一个所有书上都不会写的道理，止损不是关键的，心态也不用太好，只要你有一个坐山观虎斗的开仓均价，而这来自于市场的陷阱。

想做陷阱上的舞者，要转变自己的思路。做期货的要想富，抄顶摸底是条路，但记住抄的是假底，摸的是假顶，不然会死的很惨的。

期货高手，用一个词来形容他们，我会用“狂热”，近乎狂热的着迷。我最大的爱好是，对着k线图看一整天，k线图是最好的老师。

期货再如何复杂难搞，从根本上说，是一个简单的游戏：有人愿意出更低的价格，价格就下跌，有人愿意出更高的价格，价格就上涨。

所谓市场上的主力是无法无天的，呼风唤雨，这是在扯淡。一个主力再有钱，也不可能自买自卖。没有人做你的对手盘，主力就不会成功建仓，没人做冤大头，主力也不会很轻松的平仓走人。市场主力在有些人眼中是弱势群体，建仓数以万计的单子，绝不会像我们这样来去自如。如果他们无法吸引大家去做对手盘、冤大头，他们就等着去死吧。  主力也是市场里的一员，只是比较有钱，会利用大众心理而已，他们也得屈服于整个市场，也不敢胡搞乱搞。下跌或者上涨行情只要形成，所有的动作仅仅是为了吸引冤大头上当。他们或利用交易制度的漏洞，或利用各月份价差，或利用期现升贴水，再垃圾的利用内幕。总之，没有人可以自买自卖的掀起一段大行情，除非他们想去见上帝。

举个例子，比如逢低做多某品种，跌破5日均线，我不会动，跌破20线我也不动，如果过分跌到60日均线，我会准备建仓。如果60日均线撑住后，再次回测60日线，我会毫不犹豫的建仓。因为主力如果本意做多，洗盘中他可能会击穿短期均线、中期均线，但如果长期均线被跌破，那好，大家都不陪他玩了，他以后难道自己去拉涨？  如果你看到一个价位就钻进去，你可能死都不知道怎么死的。你就看主力怎么玩，花招没了，也就简单了。

更改常用的指标参数，设计新的技术指标，都没问题，但无论怎么做，你所做的只能是剔除一些假信号和错误信号。例如，我的习惯是跌破60日均线，因为我知道主力就是这样玩人（破而后立），如果你发现70日均线可以对价格形成支撑，改成70日未尝不可。

为什么会站错队？总有些东西在干扰我们，使我们做出错误的判断，这些干扰有些完全是心理的体现。  市场行情的发展是因为有人愿意出更高或者更低的价格，那什么可以吸引人们出呢？很简单就是价格本身。  行情天天疯狂的走着，没人愿意出更高或者更低的价，行情想继续，就必须走出次级折返走势，吸引大家参与。这种次级折返走势非常害人，对于熟悉的人来说，是建仓、加仓的位置。不熟悉的话，这样的次级折返，绝对可以玩死人。

因为一两天的涨落而喊着行情反转的人是多么可笑，因为你总站在一辆暂时停下来加油的火车面前，试图去阻挡它的去路。

判断下跌或者上涨趋势形成，同样需要借助陷阱。举一个例子，假设以跌破30分钟60期均线做为短期上涨行情结束的依据，当价格突破60期均线回抽时放空，如果正确，回顶过后的下跌是非常迅猛的。如果突破60期均线迅速拉升，也无需担心，有很大概率价格会再次回踩60期均线，那时可微亏出局。就是如此简单的方法，我曾经在比期货要难玩多、交易规则坑死人的天通银上，创造过23天百分之七十的战绩。

找一个有效的规则，去市场上切蛋糕，不要把市场想复杂了，用一些简单的规则，远比用一堆东西要赚钱。

利用陷阱是一种简单的实战方式，任何行情都离不开陷阱，任何指标都不会告诉你未来会如何，陷阱却可以告诉你，市场已经玩完人了，必须要有动作。举个例子，去年我交易棉花，棉花再创新高时我轻仓做空，市场下跌一段时间后疯狂洗盘，我坚信棉花暴跌后拉起再创新高，就是在玩人。我卖出的价位是非常安全的，市场越折腾越安心，我一直持有着空单。如果不是国家出了一个最低收购价，搞得棉花最后半死不活的，利润会更大。再比如去年的塑料，年初一个大的整理三角跌破下区间，我跑去放空，却被折腾的够呛，价格就是不落，在区间下来回震荡，不得不说塑料的主力是非常混蛋的，明显的破整理三角下跌走势，却给人跌不动的感觉，很多人都上了当，我没动等到了下跌。我坐的住不是我心理素质好，只是我明白，走势图形一旦形成，就不会轻易改变，即使是主力也不行。

15、手续费   一个最容易被忽略的危险

手续费是一个最容易被忽略的危险，经纪人总说“只要做对了手续费不算什么”。手续费很可怕，不要以为只是几块钱的差距，长期下来绝对造成资金不必要的损失。

期货第一年，我也不能免俗的赔钱。但是算了一下，如果除去手续费几乎不赔钱的。所以要找个手续费很低的期货公司，会替你省下一大笔钱。

不要相信什么客户培训、技术支持、网络速度之类的鬼话，不要指望那些穿着西装、打着领带、满脸青春痘的家伙能帮你赚钱，赚钱只靠自己，期货公司本质上都是一个德行。

如果你已经实现了稳定盈利，而且不是一个短线操作者，如果你的手续费与盈利之比低于1比10，那要注意了，你的交易有危险了。

说一个大幅降低成本的技巧。我曾经选价位（止损、止盈，或者买入、卖出）往往会选择一个整数价位，比如想在2500买，就选2500。我总是被市场玩，有时即使做对了都会被洗出来，改掉这个习惯还是因为那位炒手续费的仁兄。

市场的一切动作都是在玩你。破而后立，不破不立。如果我想在2500买豆粕，绝对不会在2500建仓，他不破掉2500，我宁可不买也不会动。

做期货如同做生意，想尽办法降低交易成本。低手续费，陷阱建仓等。

16、调料大哥   摆摊卖寂寞，博弈心中做…

我有个朋友，和他认识的很有戏剧性。我喜欢自己做饭，有一次去街上集市小摊买调味料，正好我的经纪人给我打电话，聊了几句期货，卖调料的大哥竟然和我攀谈起来，原来他是一个老期民。

调料大哥是邯郸人，早年在一个饲料公司工作，无意间听公司里的人谈论期货，从那时起玩起了期货，这一玩就是很多年。

他的经历让任何一个期民不得不肃然起敬。很多年都在外面漂泊，做小生意。去网吧做盘，很可怜，可惜总是赔，没人知道他的辛酸。我问他，哥你怎么不回老家看看。他总是深吸一口烟，说没脸回去，等做期货赚了钱再回去。

今天在微信上看到调料大哥的个性签名，很难受：摆摊卖寂寞，博弈心中做。哎……

17、基本面   是美联储主席的讲话？中国统计局的数据？最近哪里闹灾了？

什么是基本面？有人可能会说是美联储主席的讲话，是中国统计局的数据，是最近哪里闹灾了，这些都不对。基本面是什么？两个字：供需。什么会对供需产生最实质的影响？还是价格。

总听经济学家说着一大堆似是而非的话语，来形容他们那点可怜的博学多才。这些课本教出的白痴，都不如一个老农懂什么叫做基本面。

我老家有一个老头，每年种地种的非常好，种什么什么就价格高，知道为什么吗？很简单，当年什么东西价格最低他就种什么。这真是一个天才的老头、农民经济学家，应该给他发个诺贝尔奖的。



18、大图形与跨周期   大周期图形一旦形成，走势必须是完成的，主力也无法改变…

再历害的技术指标，都没有k线图厉害，这才是最真实，最牛X的技术。一些大型的技术图形例如三角形，头肩顶，圆顶圆底，在日周周期上一旦形成，大多会有所表现，而且越是大的周期这类图形就越可靠，出现这些图形，代表着市场多空双方激战的结果。

换句话说，就是市场曾经做过的事情，而做过的事情总是要还的。大周期技术图形一旦形成，走势必须是完成的，主力也无法改变，它唯一能做的仅仅是制造假象，影响你跟着图形走下去。

去年暴跌之前都形成了一些经典的图形，例如橡胶的头肩顶，棉花的双顶，塑料的整理三角等。技术图形并没有过时，只是大部分人不明白。去年记得有次和某分析师聊橡胶行情，我说橡胶头肩顶今年至少要打到25000，被这仁兄笑话我太单纯，不懂基本面，其实聪明与傻瓜有时界限很模糊。

期货褪去浮华，它单纯的就像个孩子，它有自己的性格，谁也无法改变。我们却总把它想复杂，强加给它许多不真实。

如果在周线上看到一个图形就杀进入，那可能等不到出太阳就被洗死啦，所以要引入跨周期的概念。跨周期简单是说由大周期确定主要走势，去小周期寻找进场点位的方法。这是很关键的，可以最大程度避免洗盘的干扰，使你处在一个更有利的地位。

有时你看5分钟要涨，15分钟却要落，对于到底该看那个周期，因人而异。

如果做大趋势的话，周k线图是首选，可以不在乎短期的波动。如果做短线，15、30分钟等等都可以，当然还要配合着使用，比如橡胶的趋势单随便一个就是上千点，要用短期k线图寻找一个合适的买入点。

做短线，比如你短周期看空，但长周期看多，那好，你只赚属于自己那个时间段的钱，贪婪，就成为逆势了。日线无论怎么折腾，也得为周线走势服务，大大提高了可操作性，使你在日线上握有底牌。比如周线图上是头肩顶后的下跌，那日线的策略就是逢高空，还可以往更小的周期区延伸。只要大周期你判断正确，完全可以在短周期上呼风唤雨，谁都别想骗你，而且越大的周期形成的图形越可靠，这本身就是高胜率。

遇到这种大k线图形，你要做的，第一找一个好的点位，第二设好止损，剩下的就是天王老子说你错了，只要你的止损没到，让那些玩意见鬼去吧。  注意，只有大的K线组合才可以有效果，诸如十字星，孕线，乌云盖顶之类三四根K线图形，基本上都是骗你没商量，依靠这些去交易，基本上都会被搞死，宏观思维，有容乃大。

19、横盘   选方向之前往往有很猛地反方向假突破；突破后往往会测试横盘区间…

市场搞死人最常用的办法就是横盘，横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段，技术分析都会无效。大部分人在横盘阶段如同神助，这类人就是来回瞎折腾，在横盘阶段他们往往都是投资大师，但横盘结束爆仓的就是他们。

横盘阶段趋势跟踪派也会倒大霉，来回被市场耍。

横盘，是市场多空矛盾的体现，证明当前走势有麻烦啦。没人愿意出更高或者更低的价格去推动，横盘往往也是更大行情即将出现的信号。我曾经看见横盘就一头扎进去，期待价格打破横盘那一刻赚一笔，结果往往搞得遍体鳞伤。

对付横盘，首先，在选择真正方向之前往往有很猛地的反方向假突破；其次，横盘突破后往往会测试横盘区间。举个例子，你想在横盘阶段建仓，反向假突破时是最好的机会。即使错啦，还有回测区间让你逃跑。如果手里有单子，并且有浮盈，那就放着。盘整过后往往有很大机率继续原趋势，即使盘整后反转，也有反向假突破可以止赢。

20、我的交易思路和策略   市场是会玩人的；降低交易成本；止损

会干扰我们做盘的东西越来越多。可以看到各种类型的新闻、消息，分析师、分析机构对一段行情的论述。行情软件可用很多种技术指标去分析，可以自编指标，花钱去买决策分析系统。但我对这些东西不是一般的烦。

我每一笔交易都做了记录（包括建仓原因，盈亏，心理变化等），导致我亏损的主要原因，就是我把原本简单的东西想得过于复杂。

最简单的一条路，就是随便找一个依据（一条均线都可以），死心眼、轻仓、有纪律的做下去，一定会有所斩获，很多大师就是这么成功的，他们不关心基本面，对技术分析也就是粗略知道一点。但他们照样可以赚那些每天分析来、研究去的聪明人的钱。他们对市场为什么涨为什么落没兴趣，只是用自己的规则去市场上切蛋糕。

我玩的也是概率，只是我的想法有些BT罢了。  我认真读过关于海龟的书，也试图去模仿，海龟交易法很简单，核心思想机械化交易，突破建仓很厉害，也让我第一次有种悟透了的感觉，但实际做起来不容易，而且我年轻、识浅，也没有那么好的心理素质去做到完全执行。  被逼无奈，我形成了一套适合我的方法。我的交易思路是很BT的，核心思想就是三条：1.关于技术分析：市场是会玩人的；2.降低交易成本（手续费 建仓价等）；3.止损。  市场是会玩人的，造成一大批多头或者空头陷阱，利用这些陷阱，降低你的持仓成本很关键，价位越好，你就越安全。  止损是最后的底线，任何的技术分析方法就是玩概率。

你可以用任何方式去赚钱，但切忌朝三暮四，如果你学杂了，一定会被淘汰。举一个例子，我的舅舅，就是开客服中心的那位，一个很成功的经纪人，但不是一个优秀的交易员。现在他基本上从稳定亏损变成稳定不亏或者少亏，这对于我这位伟大的舅舅来说简直就是巨大的成功。没什么秘诀，只是把那些乱七八糟的东西全抛掉了，就用boll突破上轨就做空，跌破下轨就做多，这就是保持单纯的威力。没必要去学习太复杂的东西，保持那份单纯就足够了。

我的交易系统也是单纯的不能再单纯。我是靠做期货生活的小散户，就是没钱，赔小钱赚大钱对于我来说不可能，还没等到赚大钱就止损挂掉了；不可以去追涨杀跌，即使趋势很好，一个回撤就把我搞死了；不可以用那些金叉死叉、抛物转向之类的指标做盘，错几次我也就和这个市场说再见了。总之，当时我钱少，没护仓资金，经不起几次大的止损，更谈不上资金管理，买二手豆粕都是重仓。  我当时愁死了，研究了很多指标，但这些对于我来说，都成本太高了。没有办法的办法，既然玩不了技术指标，那就直接裸图吧。反正所有的技术指标也无非就是个心理寄托，无非都是均线的变种，无非就是马后炮，也无非来源于价格。  个人交易策略，很简单，核心就是不破前高（做空），不破前低（做多），震荡突破。这些都是术，没有什么，很少市价建仓，都是挂单。

21、顺势而为（1）   交易的核心：周线确定大方向和止损，日线确定进场点位；波动比较 大或者仓位重时，加入30分钟线…

所有交易方式的核心，就是顺势而为。

市场上最牛X的那类人是陷阱上的舞者，就是逆小势、顺大势。任何一段行情，无论多么好的趋势，都会有回撤。这是百分百的事情，而且回撤都是无比凶悍的，破位、增仓放量、指标走坏，我是非常喜欢这种情况的。对于钱少的我来说，这样可以去降低建仓成本，有一个坐山观虎斗的安全价位。

折返走势，本身就是骗人的。如果在某天，突然出现剧烈的加速走势，那它也就到头了。我曾经有个习惯，喜欢看内外盘（主动性买盘和主动性卖盘），受一些多空大战的传奇故事影响，总把他们想像成事激烈交战的双方，这比较符合我们中国人的思维，以至于我在折返走势加速时不敢入场，因为内外盘差太多啦，错过了不少机会。错过的次数多了，我也就不把这个干扰我的内外盘当回事啦。毕竟什么都得屈服于大势。

用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势，没有标准答案。比如有人认为周线上，5周均线死叉10周均线是空头趋势，金叉是多头趋势。再如以20日均线分割上涨走势和下跌走势，那涨势是走坏的标准就是跌破20日均线，跌势走坏的标准就是突破20日均线。  更加高端的，如果只看k线图就知道市场交易的重心在哪，完全可以把一个密集成交区当做多空对决的阵地跟踪趋势。无论怎么搞，别妄想卖到最高，买到最低，那是传说。

最大的风险是逆势和重仓，隔夜没那么恐怖，当你做长线或波段的话，隔夜的影响几乎可以忽略不计，宣扬隔夜那么可怕的，基本上都是经纪人。最大的理由就是突发情况，导致很多板，连逃命的机会都没有的。例如中美轮胎特保案，在一个撼动供需的巨大利空消息下，只有一个跌停、一个低开，如果仓位轻的话，有什么问题。另一个角度，隔夜的风险来自外盘市场的剧烈波动。外盘异动的确能导致次日市场的低开高开，但如果国内走势很强，那结果就是低开高走，如果国内市场很弱，结果就是高开低走，国外无法撼动国内总体走势。

我划分趋势都是在周线上，建仓主要依据跨周期判断，周线确定大的方向和止损，日线确定具体进场点位。橡胶之类波动比较大或者仓位重时，会加入30分钟线，周期越小进场越精确。我受过教训判断对行情，看日线进去了，结果被洗了出来。  对于周期的选择，量力而行。有多少钱干多少事，比如资金或是心态不足以承受月线的波动，而去依据月线进场，很有可能倒在黎明前。

22、顺势而为（2）   不要预测

很多人遇到一段行情，总想着去做反手。你对市场充满期待，市场会让你无比失望。

我有个朋友，完全没有资金管理的概念，每次交易，碰到关键的压力位、阻力位市场明显的无力，我们减仓或者锁仓时，这位仁兄往往会不计代价的重仓出击，然后一脸坚定的告诉我，如果突破就不得了了。但往往市场回撤把重仓的他搞的七晕八素，当我们再次出击时，这位仁兄早就已经反手或者全平了。

各大论坛诸如和讯之类，每天都喊着跌停涨停，把几千块、几万块做到多少多少钱，真是天真的可爱。

几乎每个人都得交学费，就是让你记住四个字：趋势第一！

期货市场上真正赚钱的方式是十分枯燥无味的，远没有抄顶摸底那么心里舒服。你的喜好就是你的死亡陷阱，心里舒服不一定会赚到钱。

很多人遇到一段行情，总想着去做反手。当初螺纹钢刚上市，走的是非常规律，涨十天落十天，连续好几次，后来螺纹钢一飞冲天，也没有一点反转的意思。我却因为那个十天规律开空，结果是止损出局，还错过了一段大行情。我做空不是没有道理，却违逆了顺势而为的铁律，涨势那么好，因为一个所谓的规律去做空，赔死也是活该。

尊重趋势和抄顶摸底并不矛盾。尊重的是主要趋势方向，抄顶摸底的是违背主要趋势方向的走势。现在的上证指数，无论有多少专家说要见底，有多少人去摸底，但走势图告诉我们，日k线上证指数跌破2400点，并且在今年上半年完成了对于2400点的确认，日后跌破2000点的暴跌，已经是大概率。假设日后上证指数2000点受到支撑再一次冲向2400点，我会选择在2400点放空股指期货，因为那是顺着主要趋势方向的大概率事件。这纯属预测，具体还得看市场具体走势，但是思路就是这样的。

预测与概率最大的区别是，举个例子，玩预测的人觉得某品种要大涨，他会一头就扎进去。而玩概率的人，即使感觉某品种要涨，也会用自己的策略去交易，走势符合他的策略，就进场交易，不符合那就算啦。

我的小舅舅，我完全是真心实意的与他分享当时我的交易方法。那个系统的核心开平仓条件非常简单，在主要趋势行情内，15分钟k线图价格突破60期均线，回抽均线开仓。 我的小舅舅却犯了很多错误，他总是自作聪明，有时候没有突破60期均线，感觉要突破时，他就进场交易。因为极为偶然的一次价格突破没有回抽，而忽略了回抽建仓的原则，到最后他完全被主观猜测所左右，以至于违反了最关键的顺势使用的原则。（回顶60期均线开仓，是开仓条件。止损点是前期最高（最低）点，止盈平仓条件，遵循一个原则，止盈点一定要比止损点大。至于突破60期均线不回抽的情况，属于原则之外不考虑）。

23、顺势而为（3）   均线与顺势，这是对市场最直观的描述。

均线与顺势而为的融合，这不是预测，而是对市场最直观的描述，实际应用还要去市场上磨练。 不同周期均线对于价格的支撑（压制也是，我们以做多为例）作用，举例来说，X价格开始反转，X突破60日均线，随后的回踩到达40日均线，现在我们基本上可以确定，多头已经占优，空头已经无力把价格压制到60日均线之下，我们开始做多。价格经过上涨后再次回调，如果价格到达20日均线就无力向下，那好我会加仓，因为市场的趋势力度再次加强，空头对于40日均线都无能为力，价格开始上升。最完美的效果就是空头连10日均线都无能为力。反转的时候也是一样，反转剧烈的下跌，最完美的效果是一举跌破60日均线，然后价格回抽，无力回到60日之上，那基本上可以确定，就是转势了。

不同周期均线对价格的支撑压制效果，会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力，那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹，资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。

24、赚大钱要干些傻事   聪明人、学得太多的都活不长…

如果想赚大钱，就得干一些傻事。无论你用哪种方法去做交易，你都有错的时候。举例你是顺着60日均线的方向做多，每次接近60日均线建仓加码，最后一次你一定是错的。因为价格不会总被60日均线撑住。

人的劣根性作祟，交易员会害怕，价格会不会撑不住，这次交易会不会错，以至于不敢去交易或者做出一些错误举动。这样，你就违背了自己的交易系统，这个市场还会给你教训。坦然的面对最后一次一定的失败，机械化的去执行，不去猜测。

期货这些年，遇到的聪明人基本上都活不长，知识学得太多的人也活不长（大师除外），财大气粗的更活不长。

我见过N个实业做的好，现实中牛哄哄的厉害人物，把他们那点成功之道，用在这个市场上，碰的头破血流。

期货是讲究心平气和的策略交易，妄求暴富，一夜把事做大的同志们请远离。

有些人喜欢所谓的滚动交易，有盈利后止盈，然后等次级折返再次入场，实现利润最大化。听起来非常有道理，但是百分之七十这样的人都会被市场踢出去，先不谈你能否准确的等到次级折返，就算你等到之后也不要高兴的太早。 我曾经每次受到均线支撑就建仓，拉开距离我就止盈，最后一次不可避免的失败，因为我的建仓价一路紧紧跟随，猛烈的转势，很轻松的就把我搞的损失惨重。这个市场最重要的是有一个坐山观虎斗的开仓均价，自以为聪明的滚动操作方式，会使你失去那个价位。 那种几个月走完的行情，几天打回原形的例子无数。很多牛人开始狂赚，最后倒赔，都是拉高开仓均价导致的恶果。棉花，螺纹钢，白糖，PTA，豆油很多曾经创出辉煌走势，最可怜的就是那些做对行情，赚红了眼，把身家性命压在山顶谷底的同志们。

利弗莫尔很多年前就把喜欢那些滚动盈利的聪明人看透了，失去自己的位置是谁也付不起的代价，甚至洛克菲勒。

25、几个阶段   越过它你就是优秀的交易员，越不过顶多也就混个温饱…

期货历程可能都得经历这么几个阶段：

1、开始阶段初生牛犊不怕虎，赚过大钱也赔过大钱。大部分头脑发热的赌徒，都是在这里被踢出局；

2、一部分坚持下来的人，开始学习一些技术指标之类的东西，反而比开始阶段亏的更厉害。你完全被心理所左右，学得越多，赔得越惨。绝大部分坚持的人在这里绝望离开；

3、剩下的英雄们，觉得再好的技术都会被心理搞得变了味，开始研究交易规则，寻找一些比较靠谱的简单的技术指标，用一套死规则对抗心理因素。但是他们很艰难很痛苦，虽然不会赔钱但也没怎么赚钱。这里你就遇到了期货生涯中最后一道门槛，也是最高的门槛，越过它你就是优秀的交易员，越不过顶多也就混个温饱。

青泽老师《十年一梦》中不止一次提到，使用鸵鸟战术，甚至为了拿住单子去打麻将不看盘。克罗期货生涯最辉煌的战役，为了不看盘，带着家人去旅游。Z叔把资金分成十份，看好大行情，就投十分之一进去，除非爆仓否则坚决不止损，这些办法都是为了突破最后的一道门槛。

26、正视风险   既然已经玩了这个游戏，最好无所畏惧，否则别做了…

只要你交易，你就会在风险之中，你就有至少百分之五十的机率赔钱（套利套错了死得更惨，套期保值都有亏死的）。

正视风险，既然你加入了这个市场，既然你已经玩了这个游戏，在做好资金管理的情况下，你最好无所畏惧，不然一会看着图形不好，一会怕哪里出个消息，那就趁早不要做了。

那时候我就是想着白糖如何恐怖，结果越怕越赔，后来我犯起了倔脾气，买上我就不动了。每天吓得不敢看盘、关手机、拔电话线，草木惊风的怕接到爆仓电话。当然理所当然的我最后还是爆仓了(我的经纪人开着摩托车跑了几十里路通知我，汗……真是负责)。

那时手里有单子，晚上看外盘看到凌晨，真是挺白痴的，外盘就算涨停跌停谁有办法。因为恐惧，每天都睡不了一个好觉。往事不堪回首……

做期货真的是很孤独的，失败的时候没人理解你，即使赚钱了，也会有人说你干得不是正事。前几天我一亲戚问我现在做什么工作，我说做做期货，他说“卖油漆呀”，无语……

一定要克服恐惧，任何的方法都会错，赔钱也是成功的一部分。关电话，甚至连软件上赔赚多少钱都不敢看，这种逃避的态度是很不对的。

不确定性以及由此产生的风险正是交易的核心。承担风险，换来赚钱的可能性，这就是游戏的实质。这个市场最大的风险就是逆势，其次是重仓，只要是顺势，哪怕跌停的时候买涨，涨停的时候抛空，都是正确的。

规避风险还有非常重要的一点，控制交易频率。所谓的日内短线，传说中有人成功，但我没见过，见过赚钱的都是控制百分之二十亏损，刷手续费的。别相信什么日内盘感，交易频率与盈亏的确是反比关系。虽然交易频率高很刺激，但那的确是地狱之门。盈利与手续费之比10:1是正常的，一旦超过这个比值，那证明交易出问题了。日内短线尽量不要碰，  市场一切皆有可能，最不能有的心态是，怎么可能涨那么多，怎么可能落那么多。比如今年的豆粕和螺纹钢，再一次搞死不少这种心态的同志们，喂猪的就是可以比钢铁贵，市场这么走出来，谁也没办法。

前段时间，大概螺纹钢4000左右时，一次应酬上某暴发户口沫横飞的告诉我，他准备大量买入螺纹钢，因为价格已经够低了。我告诉他顺势而为，即使你钱多抄底也要分批买进。昨天看到这位仁兄，他用几次重仓抄底，已经被市场爆掉了三次，再也没有上次的意气风发。

海龟交易法则的核心N是整个交易法则的核心。N就是市场的波动性，一些比较好的系统中，波动性也是一个重要的指标。  期货交易之初，我对市场的波动充满恐惧。害怕剧烈的波动，去买接近交割月的非主力合约，更加夸张的，我建仓只敢在震荡的时候建仓，价格突破震荡区间，我又胆小如鼠的离场，当然不会赔很多钱，只是赔的比较慢一点而已。  一个好的交易员知道波动性强，才是你选择交易品种最重要的依据。波动不仅可以产生风险，同样也是利润的来源。试想一下，在一个死气沉沉的品种上天大的本事也很难赚到钱。

27、理财节目   试图对抗趋势，只有死路一条…

我经常看理财节目“投资论道”，对于专家我没有好感。这个节目每期都请专家和一群所谓投顾去分析市场，我不怀疑他们的专业知识。我觉得非常好笑的，在每期节目中，一边倒的看多，宣称所谓大牛市，而同期的上证指数连创新低、跌跌不休。

这些专家和投顾为什么频频出错呢？非常简单，无论你多么精通基本面或者懂得技术面，试图对抗趋势，只有死路一条。

28、贵金属投资   碰到一个狠一点的刷单的，很快你的钱就变成他的钱

想玩贵金属的同志，希望诸位打消此念头。贵金属是最近几年兴起的投资品种，把生意做的最大的就是天X金。2010年的下半年，天X金在我们老家风头正盛，很多做期货的朋友都跑去做天X金。不少天X金的居间也不断找到我，我对于他们的忽悠不感冒。高杠杆，24小时交易之类的，玩得好的确不错，玩不好那就是地狱之门。很快那些跑去玩天X金的期友们，连坚持三个月的都很少，赔惨的不在少数。我很吃惊，我这些期友们都不是省油的灯。

恰巧这时候，我的好朋友找到我。他在做天X金的居间并且代客理财（刷单），想让我帮他。我正想找个不担风险的机会试试，我们两个一拍即合。

我拿到一个100万资金的账户，朋友告诉我赔钱没事，只要把手续费刷出来。我还挺奇怪，为什么不追求盈利赚钱呢，朋友告诉我这样赚钱比较快。天X金赚钱不容易，炒单简直太容易了，每次交易时，每一手的手续费加上点差300元左右，而杠杆达到12.5倍，资金利用率很高。我在客服中心，也曾经干过刷手续费的事，用橡胶刷手续费累死都赶不上天X金的十分之一。

假设我们的交易系统准确率百分之五十，连续出现十次失误（这是非常正常的），我们的资金是十万元，每手天X银保证金七千元左右，每次开仓三手（仓位很轻），止损150点。那么每次止损亏6750元，加上900元手续费，如果连续止损几次，十万元很快就干净了。而且很少有人，特别是新手能把仓位控制在百分之二十左右。

交易天X银的难点就在于，你没有多少次可以犯错的机会，即使你仓位控制的很好，连续几次非常正常的失误，就让你在黎明前挂掉了。那为什么天X银为什么这么火？居间人赚得太多了。

我交易几次天X银，操蛋无比的高手续费和延期费，以及外盘快速剧烈的波动，让我很不习惯。不过也渐渐摸到点门，首先你不可能用系统交易赚到钱，其次天X银的波动非常剧烈，在短线中，遇到关键价位会很迅速的发挥支撑压制作用。

我设计一套短线交易系统，15分钟k线图价格跌破（突破）60期均线，并且数次回测未回到60期均线之上，满仓短线开仓，价格一旦向意料之中有大幅度运行，就开始减仓。如果是自己的钱，我绝对不敢这么干，更不会碰什么天X银。

这个系统的核心就是数次回测不回到60期均线之上（之下），这符合支撑位阻力位发挥的作用越强越可靠的原理，而且我是炒短线。

最后不到二十个交易日，我用100万资金赚到70万，可笑的是抛除手续费后只有不到四十万。我找到朋友，告诉他我不做了，我奉劝他，最好也不要做了。

大家最好不要碰贵金属投资，国内这些乱七八糟的平台就像一个个局。首先交易规则就把最容易实现稳定盈利之道的机械化系统化堵死了，更不要把钱交给别人做，做贵金属投资，如果碰到一个狠一点的刷单的，很快你的钱就变成他的钱。如果你想学重仓短线，那也几乎不可能，重仓高杠杆带来的巨大心理压力是很难承受的。我到今天也没再碰过贵金属投资。

大家无法想象，那些贵金属投资的居间有多赚钱。也正是因为这样，贵金属投资被某些既得利益者吹捧成致富之道。我有很多朋友，做居间的，做实盘的，当分析师的。对于中国贵金属投资乱象，还是知道一点。

为了获取高额利润，贵金属投资的居间真是无所不用其极，手段有以下几种：

1. 举办模拟投资大赛，得奖后想领奖吗？有前提条件，必须在规定的时间内，达到要求的实盘交易手数（一个月几百手）很多同志为了拿到一部平板电脑，输进去一处房产。

2. 搞些XX论金、点金。扯淡一堆堆的经济数据，宣扬他们那点可怜的投资思想，许多晕头转向的单纯人士，是非常容易上当的。

3. 高薪招聘经纪人，招进来第一步，洗脑，告诉你这一行是多么的前程似锦。然后告诉你想得到这一切吗，那好，一个月之内，无论是你的父母兄弟也好，亲戚朋友也罢，给我开几个户，不然就开除掉你（某人的表弟，嘻嘻）。

4. 一个成功的经纪人就是开无数的户，无论交易与否，只要开户了，早晚会上套的。 居间找到银行、机关之类的单位，运用关系让领导发话，底下的职员开户。然后每天给你发短信，打电话告诉你今天黄金价格多少，时间长了也许就抱着玩玩的态度开始交易了，这一招对付银行的员工最有效。

5. 这个比较低级、玩烂的东西，伪造交易记录。曾经有某经纪人忽悠我开户，就用的这一招，非常好笑，造假也要真一点嘛，交易所风险率都没有。  这些人为什么这么拼命，花招百出，都是因为钱。我有次和某贵金属公司的头头在一个桌子上吃了顿饭。席间这小子吹嘘他的公司有自己的电子盘，代理着国内几乎所有的品种。他告诉我们，做他们的居间，只要有200万左右的客户权益，每个月就可以有80万的手续费收入，还有一项灰色的东西叫客损。真是触目惊心，当局间居然可以赚客损。

29、道氏理论、123法则   绕了一大圈回来看道氏理论什么都懂了…

背离现象，随机指标以及假突破现象之类的东西，许多新手对此都无比痴迷，总觉的自己战胜了趋势，最典型的就是新手kdj痴迷症，一个看起来很好的技术指标，交易中却被坑的晕头转向。我也被坑过，交易之初去做棕榈油，明明已经超买超卖了，却还是不反转。

在逆势的情况下，什么鸟情况都可以发生。趋势是不讲道理的，欲哭无泪的。凭借一些小花招，技术指标去猜测，很快就会被市场剁了

当用那些花招去猜测市场时，用那些绚烂的技术指标去预测未来时，不妨认真看看道氏理论，学学123法则，滞后无比，却有效无比。

关于滞后问题，其实也是有解决办法的。但那样做不可避免的陷入复杂。我们知道长期走势也是从短期走势延伸而来的，那么我们可以这么搞，以5分钟123入场，5分钟延伸到15分钟出现123就按15分钟操作，15分钟延伸到60分钟出现就按60分钟操作。但是不要想赚到所有周期上的钱，那样只会把自己转晕。  有人跟我说过，他开始的时候看道氏理论什么都不懂，等到绕了一大圈回来再看道氏理论什么都懂了。最初的东西其实就是最核心的东西。

30、老G   2010年空棉花，他当时亏的钱后边的零可以数半天…

老G很有钱，在我们这个地方排的上号吧，要知道我们这个地方可是非常富的。

我认为期货交易，100万左右的资金是最合适的。太多必定要出问题，你要顾虑资金管理等问题，你心中的风险意识，一定会影响你。

钱多也是种麻烦，假设你平时只是操作是十万元资金，突然给你一百万你让你操作，肯会赔钱，我当时不懂。舅舅说，你先不要自己做了，帮老G赚到钱，分你百分之一。

老G到底在期货市场上有多少钱，我不知道，就与他闲聊。郭叔，你现在有什么持仓？“有点白糖”。多少手呀？“7500手”。我当时就傻了，这是一个什么概念。然后我说，郭叔，仓位别这么重呀。“不重，也就百分之三十。”后来我才知道这位老G最少的时候，期货账户上都飘着一个亿。  我替老G开始交易，十分不习惯，因为钱太多。每次交易赔赚的钱，几乎都超过当时我交易账户中的钱，心理压力太大了，夜不能寐，日不能眠。我很快给老王赔掉了300多万。

我找到了老G，我能力有限，另请高明吧。老G后来又找了很多人，其中不乏在期货大赛中得过名次的，但都无法驾驭他那个账户。

戏剧性的情况出现了，老G生气之下，决定自己做，开始时竟然在沪铜以及pta做对一波大趋势，狂赚一笔。当然他无法逃过期货市场上的门槛，2010年这位仁兄空棉花，23000建仓，每涨1000点加800手，最后在32000左右砍仓，当时亏的钱后边的零可以数半天。

希望大家思考的是，为甚么很多期货老手都无法驾驭的账户，他自己却赚了（虽然最后赔被棉花搞出局）。  

31、成功是用钱赔出来的   没有刻骨铭心的痛，怎会有刻骨铭心的纪律

很多人说有本事的不需要别人的钱，自己就可以在市场上很嗨，这么说的人都是太天真了。我见到的期货高手，没做期货之前就很有钱的居多。成功是用钱赔出来的。妄图靠着很少的资本去创造神话，基本上是痴人说梦。

我也不是天才，但我没钱，去哪找这些钱去赔呢？这当然要十分感谢我那位伟大的舅舅。他经常说的话就是，我只想让孩子们学会点本事。

因为X叔，我明白这个市场上的最正确的道路是把人为的主观降到最低，这条路不是好走的。没有刻骨铭心的痛，怎么会产生刻骨铭心的纪律，把人为主观降到最低，这意味着泯灭人性。

我因为经常违反纪律，心理素质不好，加上资金不大，虽然赚钱，但是距离成功还很遥远。正当我苦闷而求索的时候，舅舅帮了我。我开始不断的获得资金，舅舅对我非常信任，即使我一天赔掉三十万，他也告诉我，没事没赔哪有赚，别有心理压力，大胆的做。

那段时间我无比痛苦，坚持原则往往会使煮熟的鸭子飞了，而身边都是自以为是、指手画脚的亏货，这些人太讨厌了。

我的舅舅那时候客户权益将近两个亿，他提出什么条件期货公司都会答应的。我舅舅是让我去期货公司学习。胖胖的营业部经理，用我没有期货从业资格证推脱，而且似乎认为像我这样高中都没读过的，是很难考下来的。这就小看我了吧，我书都没看一次就通过了。

我成为期货公司营业部的闲人，不用跑客户，不用写研报，只是混日子。我第一次来到大城市，繁华的闹市区，高大的写字楼，明亮的办公区，还有满脸青春痘的白衬衣西装裤的白领。没多久我又失望了，原来所谓的期货公司也不过如此而已。

营业部有位大叔是分析师。我听过他几次讲课，在台上可谓口沫横飞指点江山，听得底下的听众频频点头。我也觉得讲得挺有道理，可是不久我就听说，这位大叔也不怎么样，就是开发客户厉害。

期货公司的另一大特点就是技术指标，程序化之类的玩意非常多，差不多每个人的K线图上，都是花花绿绿的一片，看过一些都不怎么样。

32、S哥和老H   用你的固定规则去交易这个不确定的市场，唯一值得你崇拜的就是趋势。

我住在舅舅的朋友家，舅舅的朋友也在那个期货公司工作，我舅舅经常给他介绍客户，关系很好，代号S哥。

S哥是浙江人，毕业于名牌大学。后来一直留在这所大城市里面，S哥人非常好，对我十分照顾。S哥带我见识了什么叫做期货交易。S哥生活的不怎么样，做期货也不怎么样，但非常执着。S哥为人好，认识这所城市里面很多高手。

S哥首先带我认识的人是老H。  S哥原来在一家韩资企业上班，有位同事，为人自负，目中无人。但是S哥诚心与其交往，成为这位同事的好朋友。后来这位自负同事英年早逝，S哥经常去他家看望他的父母，而老H就是这位自负同事的大哥。老H介绍S哥去的期货公司。

老H也是S哥的客户，连续五年盈利，营业部所有的客户里面只有老H和他代盘的，甚至牛X到他可以把期货这种很难稳定盈利的生意，做到每个月知道大概自己赚多少钱。

老H的历史也颇具传奇，95年就开始做股票，97年做期货，直到2003年都是亏货。一次爆仓后，老H去外面散心，被车撞了（我很怀疑他是自杀）。这一撞撞出了幸运，老H住进了医院，非常凑巧的是，老H的病房里还住着另一个人，这位先生也是做期货的，他告诉老H你跟着我做吧。

出院后，老H抱着试试看的心态，跟着这位先生交易，慢慢的老H也悟出点门道。越做越顺手，而那位先生呢，以后去参加某期货大赛，获得了名次，现在还在网上被很多人当做偶像。

老H传授给了我很重要的东西，就是用你的固定规则去交易这个不确定的市场，这个市场上唯一值得你崇拜的就是趋势。

老H对趋势的理解是非常深刻的，他和那位牛人实现超级稳定盈利的方法就是完完全全的依托趋势，没有一点杂质。老H的博弈大师特别的简单，所有的技术指标都没有，保留的东西只有均线和画线工具。老H曾说，谁把市场想的越单纯，谁就会赚到钱， 很多人认为期货高手就该死板、自傲、不可一世，好像不食人间烟火。但老H很爱开玩笑，业余爱好也非常多，台球、高尔夫、收藏、钓鱼，样样精通，没见过老H天天对着电脑。

老H认为期货就是用时间换取利润。老H告诉我，他顺着主要趋势方向交易，遇到的最大门槛就是总自作聪明的落袋为安。开仓均价总是贴近当前价格，偶尔的黑天鹅，就让他损失惨重，更关键的是对信心的打击。后来赔得多了，他明白了珍惜自己的开仓价位，最安全的就是有一个坐山观虎斗的价格，这很关键。

市场上主要赔钱团体是，1、不知所谓的折腾分子；2、落袋为安，滚动操作的聪明人；3、总以为自己可以买在最低、卖在最高，赚尽市场中所有钱的同志们。

在老H眼中，趋势是唯一的标准。每次交易之前，看看走势图，然后问自己，多空谁更加有优势，而判别的标准还是趋势。趋势其实是每一个人都看得到，却都被忽略的东西：上涨趋势就是回调不破前低，下跌趋势就是上涨不破前高。一句废话，也是真理。以前低为依托去做多，以前高为依托去做空，并且持有（即楼主所讲“不破前低，不破前高，震荡突破”）。即使价格涨到月球，或者跌到斐查兹海渊，只要这个主要特征不被打破就持有，大部分人想的却是万一这次反转了呢？

坚守趋势并不简单，老H最喜欢的机会，大部分人觉得有点变态，那就是直觉认为可以抄底或者摸顶的时候做顺势交易，他告诉我那位牛人总这样带着他做，而且屡试不爽，成功的次数多了，也就养成习惯了。为此我对那位牛人无比神往，几次想让老H引荐，但那位牛人在香港工作，他也不好意思打扰，只是逢年过节打电话问候，我很遗憾未能如愿。

钱多人傻，单纯依靠技术想在期货市场兴风作浪基本上就和自杀一样。期货市场其实是很平衡的，贸然的闯入者都会被无情的绞杀，特别是那些不知所谓的暴发户，最典型的莫过于把鸡蛋放到一个篮子里，这是大忌。

上海大陆这个名字我想玩螺纹钢的老手，很多人都是印象深刻。2009年赫赫有名的空军一号，冤大头，当时我在浙江系围剿上海大陆之前，我就断定他死定了，在一个默默无闻的期货公司上面搞的天下尽知，无异于告诉大家弄死我吧。对于大资金这是很重要的，钱多的时候，当你的钱可以引起市场瞩目的时候，必须要分仓。这同样也告诉那些每天盯着持仓报告的同志们，那上边你是看不到什么真正重要的东西的。

大资金首先要学会隐蔽自己，如果被曝光了，下场一般都很惨。甚至市场中解决不了的事情，现实中去解决，类似青泽先生讲的那个用手枪指脑袋的例子不是没有发生过。

如果哪位的成绩足够引人注目，也会被很多麻烦事找上门的。比如老H同志，凭自己的本事赚钱，养家糊口平静度日，把期货当做普通工作来做。可遗憾的是，当他把自己的4万块赚到500万的时候，就总有人去找他。开始时很客气的请，后来就有些威胁的意思了。

如果有位仁兄能在期货市场上讲某品种行情一呼百应，那这位仁兄距离被扔到海里的时间，也就不远了。

股票的风险小，最大的风险就是法律风险，除此之外，对于大资金，真没什么风险了。但期货不一样，期货是不能说的。一旦火星碰地球，那一定要死人才能完事的。

期货市场上的主力对于那些不知所谓的暴发户，仅依靠震荡就可以把他们消灭。就像上海大陆被螺纹钢无缘无故的涨几百点搞死。  如果两个主力杀到了一起，那就非常有意思了。那简直不能说是做期货，只能说是心理艺术。两个主力对决在一起，最后比的完全就是谁能吸引大家的力量。其手段之凶残，智商之高，耸人听闻。各合约价差，就是最常利用的手段。手中握有大量现货的大资金手段更加高超。如果想某品种价格上涨，通过控制仓单，人为的使现货处于升水状态，使远期合约价格大大低于近期合约价格，这势必就会限制远期的抛盘，人为抬高价格。当年滨中泰男就是用此手段与索罗斯对决，如果不是老索背后捅刀子，鹿死谁手还不一定。

老H属于大资金运作，离我们很遥远，虽然思路也是顺势而为，但还涉及到很多。老H交易的品种非常多，包括市场上所有流动性大的品种。优异的资金管理，多品种组合，大趋势长线交易，以时间去换取利润，涉及技术层面的东西比较少，这也是许多大资金殊途同归的方式。

33、Z叔和土财主   你有多少资金，是最现实的，让每笔钱亏的值得…

我接下来带大家认识的这位是我们散户中的优秀代表，代号Z叔。  Z叔，老家是秦皇岛的。没做期货前在秦皇岛港工作，待遇优厚生活不错，直到某天有期货公司的人去港口搞现货调查，Z叔认识了期货这个东西。

Z叔开始期货交易，赔钱不说，工作也因为分心而搞不好，家庭矛盾也爆发了，无奈之下来到这所大城市和他老婆两地分居。

Z叔进了期货公司，成为一名经纪人，也成为S哥的同事。

Z叔在期货公司干得不错，基本上算是在这所大城市站住了脚，而在期货公司里面，S哥与Z叔关系最好。用S哥的话说，我是看着他从一个什么都不是的家伙，变得功成名就的。

虽然当经纪人，Z叔混得不错。但这位仁兄总是想着自己做交易。很快他遇到了贵人，这位贵人是Z叔的客户（我感觉铁哥们更加贴切）。在这座大城市里面颇具产业，也算一个土财主。多年前有位南方人找到了这位土财主，让他拿出几百万，购买XXX公司的股份。南方人自称可以运作这家公司上市，在那个年代，几百万是很值钱的，土财主不敢贸然决定，跟随南方人去实地考察。看完土财主就火了，你丫的，这不坑爹吗，就这么个荒草遍地的破院子，几间快要倒塌的厂房，加上锈迹斑斑的机械，还想上市？  土财主生气的回家了，任凭南方人磨破嘴皮也毫不理会，以后发生的事情绝对可以让这位土财主去跳河自杀了。这家他丝毫看不上的公司，在几年后上市了，而且获得了资金的追捧，成为红极一时的牛股。  土财主认识到金融市场的威力，丫的，这地方简直就是一个无中生有，空手套白狼的地方。土财主开始把精力放到金融市场上，但在股票市场上损失惨重，听说期货市场可以提高资金利用率，抱着翻本的想法，天真地进入了期货市场，也因此认识了Z叔。

Z叔真幸运，遇到这么位钱多人傻而且执着无比的仁兄，当然土财主也是很幸运的，因为他遇到了Z叔。  Z叔和土财主不久之后成为好朋友，铁哥们。Z叔从期货公司辞职，专门跟着土财主干，开始了这二位无比搞笑的期货探索之旅。

土财主什么也不懂，Z叔也是半斤八两。这两位仁兄寻找期货稳定盈利之路，这个想法无比天真，因为再没有一个地方，比金融市场骗子多，金融市场就是骗子窝，只是骗术更高端。  去哪找高手呢，这二位仁兄的想法真是很好笑，有问题找百度。每次看到关于XX军团的新闻，我就忍不住要笑，想起命苦的Z叔和土财主。因为这二位仁兄百度到的就是他们。

这二位大包小包的去帝都找到XX军团的总部，土财主花钱16万人民币，买了两套据说牛X无比的软件，然后参加了培训班。  以后发生的事情，Z叔每次提起都要破口大骂，简直被玩死了。每天都要升国旗、宣誓、唱团歌，听XX大人物训话，然后期货交易开始了。

都说日内短线必死，Z叔和土财主玩的是秒单。说秒单是好听的，用你自己的钱，买昂贵软件，然后帮他们炒手续费，还要感恩戴德，我勒个去。  参加培训班的同志们最后都赔惨了（都变成手续费），土财主也赔掉了100多万。他们去那家公司的总部讨说法，得到得回答是，软件正在升级……（省略自吹自擂一千字），一句话，赔的钱想赚回来，很容易，买XX软件2.0版。高，实在是高。

感觉不靠谱的Z叔，果断阻止了土财主越陷越深的冲动。这次这二位仁兄决心去找真正期货高手，朋友介绍了一位青年才俊。这位才俊是从国外回来的，毕业于名牌大学金融专业，自称在华尔街工作过的海归。据他自吹对于国内的商品期货，手到擒来。他给土财主的条件非常苛刻，500万以下资金免谈，不承担风险，盈利五五分成，还要一个很安静的做盘环境（北戴河老干部疗养院）。  土财主交给海归1000万资金，对海归无比信任，账户看都不看。Z叔觉的海归不靠谱，给人的感觉太狂妄，要土财主注意。于是土财主去保证金监控中心查询了一下交易情况，就剩下600多万。

土财主询问海归怎么回事，海归说自己的岳母去世了分神了，让土财主别担心，钱很快会赚回来。海归依旧赔钱，而且理由层出不穷。海归赔掉土财主700多万，土财主彻底火啦，要去告海归，可惜再也找不到人了。这个市场什么大学毕业也不好使，成功者都是市场大学毕业的。

被海归狠狠骗了后，土财主又把心思放到买指标上面了。Z叔奉劝土财主不要再找什么秘诀了，不如自己摸索，土财主听不进去，再次花大价钱买了一套指标，据说是某某投资大师，多年心血力作，能百分百把握大趋势，百分之九十的短线机会。土财主又用这套东西赔掉了不少钱。更加搞笑的，后来某位会编程的同志一眼就把土财主花大价钱买的东西看透了，变了外形的SAR与威廉指标。

土财主对于期货是彻底绝望了，这时候Z叔告诉土财主，借我点钱，我来做。我很难理解，现在这个社会，还有如此的友谊。Z叔当时的能力也就和菜鸟差不多，给他钱纯粹白扔，但是土财主依旧交给Z叔五十万元，然后告诉Z叔，赔掉就不用还了。

一切的改变从此开始。如何去克服天性，只有三种方式：第一种无知所以无畏，第二种 惨痛的经历，第三种做好失败的打算。刚刚入市的同志属于第一种，请保持这份单纯，我们大部分人属于第二种，Z叔属于第三种。

土财主拿Z叔当朋友，给Z叔五十万。Z叔开始了自己的期货交易，无论什么方式都亏损的，以至于去庙里面请了尊神仙回家，早中晚的上香磕头，可惜财神爷也救不了。

Z叔不明白自己为什么会赔钱，也止损，也研究技术指标，也轻仓，也不频繁交易，但是资金还是缓慢的减少。

Z叔告诉土财主自己不是做期货的材料，土财主开导Z叔，兄弟你就给我赔，赔干净找我来，我给摆庆功酒，赔不干净找我来，我让你还钱。我不知道Z叔当时哭没有，但我第一次听说，我是真被感动了，这个社会还有如此的友谊。

我不知道Z叔承受了怎样的痛苦，才有那个天才般的领悟，颠覆一切技术分析手段，对这个市场真正做到了。Z叔决定这么做的那天，在炒客上发了一篇帖子，不长，但却把这个市场看透了：把你的资金分成n份，每次只在账户中保留其中之一，建仓持有，然后等到一个你认可的利润平仓或者接到期货公司的电话。这篇帖子没被论坛那帮人骂死，但Z叔就是依靠这个办法翻得身。

我一直认为Z叔的方式是我见过的n种方法中最靠谱、最现实的一种。这位仁兄也遵守顺势原则，但他建仓的时候，不会考虑技术层面之类的东西，他考虑的是有多少钱，能不能在出现最坏的情况下，不伤筋动骨，能不能经受住最大程度的洗盘。Z叔所认同的好价位，就是他可以承受损失的价位。

有多少资金，是这个市场上最现实的东西，让自己的每笔钱亏的值得。我不妨给诸位透漏一点，所谓的主力赚取得利润，大部分来自于你的止损。所以对于那些没多少钱，却做大品种或者重仓交易的同志们，别以为小止损就有恃无恐了，对于主力来说，小止损就是送上门的红烧肉，被市场踢出去是早晚的事。凭借技术玩小止损的同志们不是没有，但是那是少数中的少数。

Z叔是一个非常坐得住的人，他的勇气来自于他总是做好失败的打算。他的能力可以承受，他不会去止损，即使那些乱七八糟的技术告诉他应该止损了。同样他的止盈也放得非常宽，Z叔被人所津津乐道的事情就是，曾经二手白糖赚到七万多。这真是，死心眼打败资本主义。

Z叔的资金收益曲线图很漂亮，当我第一次遇到Z叔的时候，Z叔已经在这所一线城市里面有多处房产，把家人都接到了这所大城市里面（包括他老婆，女人嘛，有钱就好）。

34、顶级亏货S叔   逆市操作、毫无规则的“爆仓王”…

讲讲某位顶级亏货，资金管理之下的逆市操作，这位奇人是我的亲戚，代号S叔。

我这位亲戚，生性贪玩好赌。我的那位亲戚飞黄腾达后，总是向我们吹牛，村里人还在种地，他就出来闯天下。我心中无比鄙视他，因为我知道，他当年离开老家完全是因为欠钱太多，出来躲债。

来到这所大城市，这位亲戚扛过煤气罐，摆过地摊，蹬过三轮。我这位亲戚命运的改变与老H惊人相似，也是因为一场车祸。我这位亲戚蹬三轮，在某公园门口撞了位晨练的老头。也许我的这位亲戚，身上还保留着农村人的朴实，也许那个年的的人还很单纯，也许我的这位亲戚是一个高尚的人（......这个...够呛）。他把老头送进了医院，然后尽心尽力的伺候老头。  全世界可能没有一个地方比这座城市官多，而我亲戚撞的老头当过官的单位还是XX银行。无儿无女的老头，认我的亲戚当干儿子。自从认了新爹，我的亲戚牛X了。我不清楚我的这位亲戚具体是怎么发家的，但是肯定不是什么正大光明的事情。这位亲戚曾经告诉我，他干的事，是空手套白狼的买卖。

我的这位亲戚非常好色，身高不到一米六五，也许是因为这个原因，牛X之后，他找了很多女人，这些女的身高基本上都在一米七以上。而且我的这位亲戚，最擅长的就是壮阳补肾。每天喝自制的药酒，逢人就谈他的养生之道，送人礼物都是鹿鞭（送过我一盒，丫的，那时候我都还没结婚）。  另一大特点就是吹牛，我们经常在酒店大厅吃饭，这位仁兄吹嘘从银行的漏洞捞钱，引得大家频频侧目。人家在外面养女人都藏着掖着，这位仁兄搞的满城尽知，好像怕别人不知道一样。这么位奇人，搞期货股票不奇那就太奇怪了。

投机市场没有什么固定的模式，只要有自己的一套规则，怎么搞都无所谓。但我这位亲戚太没规则了。

这位亲戚很早就做股票，碰的头破血流，他又杀入期货市场。这位亲戚也许和银行打交道太久，张口闭口金融基本面，用来忽悠没事，用在市场上这位仁兄惨了。  这位仁兄每天在市场上杀进杀出，然后还满嘴理由，什么银行今天发央票了，美国美联储开户啦，日本XX公司怎么怎么样啦，可惜市场不相信理由，该赔你还得赔。  也许是赔了太久，这位仁兄开窍了。他还是相信基本面，只是把时间跨度放大了，用的方式和Z叔雷同，但是却有本质的不同。Z叔是资金管理之下的顺势交易，我的这位亲戚却是依靠基本面毫无资金管理之说，逆势交易的典型。

我的这位亲戚现在还持有均价3140的豆粕空单，做空的原因就是这位仁兄听到新闻说美国下雨了。

我的这位亲戚交易天X银，无比悲催。2011年的上半年白银疯涨，我的这位亲戚天天看着，等到他鼓起勇气杀入的时候，时间已经是2011年5月1日，建完仓后放假了。然后碰到了百年不遇的情况，外盘白银倾泻而下，天X银开盘，作为外盘的完全复制汉化版，把这位亲戚直接拉爆。以后的几天里，我的这位亲戚疯了一般，不断地入金抄底，爆仓。入金抄底，爆仓。仅仅一星期，就经历了很多人一辈子都很难经历的四次爆仓，从此江湖人称“爆仓王”。  

爆了四次之后，这位仁兄再次入金，反手做空，悲催的空到了低点。三天之后，又爆了一次。五次爆仓之后，这位仁兄好久没敢碰天X银，还逢人便说拉登害死我了。  几个月后，这位仁兄再次杀入天X银。再一次见证了历史，白银百分之十七的跌幅再一次让他爆了仓，从此再也不敢碰白银了。

作为散户，谁玩基本面谁完蛋，比玩技术的死的还快。

35、女英雄C姐   你没有什么技术，一样可以弄死那些自我陶醉于技术的对手盘。

这个市场上从来就不缺少女英雄，C姐就是其中之一，她也很好的诠释了输与赢之间的差别。

C姐是我亲戚的好朋友，属于女强人。C姐的老公很有钱，结婚不久，C姐就和老公达成协议，你干你的，我干我的，比比谁干的好。如今，C姐已经把老公远远甩到后面（娶到C姐，她老公应该挺郁闷的）。C姐好赌，没事经常去澳门玩玩，但很少输过，好的赌徒和好的交易员是有共性的，最重要的一点，他们很少孤注一掷。C姐就是如此。

C姐刚开始做期货正好PVC上市不久，懵懵懂懂的C姐入市做多，好死不死的价位是8000附近。自从C姐做多那天开始，PVC就没有什么像样的上涨。跌到6200附近，C姐很淡定，抱着180手PVC一直等到涨回来。当然新手的通病，扛了五个月赚了一点就跑掉了。接下来这位大姐瞄上了棕榈油，第一天棕榈油大涨，她砍空单做多，第二天棕榈油开盘就跳水，她就一直扛着多单，又被套了一个多月解套。也许两次扛回来的经历让C姐产生了错觉，那就是只要钱多什么都不怕。  很快，C姐就倒霉了。我曾经说过的那位让一半人做多一半人做空的大骗子吗，那时候是大骗子最辉煌的时候，08年他搞死一批人的同时，赚嗨了一批人。08年拿分成就有上千万。C姐找到了他，他告诉C姐跌破51000玩命空铜，坚决抱住。其后C姐扛了将近20000点，成为10年牛市行情的牺牲品。幸亏C姐仓位不重，但也赔掉了几百万。

C姐后来的成功绝对不是偶然，因为她有死扛的心态，这很重要。那些垃圾书上只会教你用那些所谓神乎其神的技术挂小止损赚取巨大利润，那些垃圾人只是会告诉你隔夜有风险，最开始的亏损都是最小的。而我要告诉诸位，利润来自于风险，你承担风险，市场才会给你回报。哪怕你没有什么技术，你一样可以弄死那些自我陶醉于那点可怜技术的对手盘。被市场挂掉的百分之九十五，都是折腾的技术型人才。他们不是扛单扛死的，而是被小止损止死的。

有本书曾经说市场上只有两条路，第一重仓博取短期利润，第二轻仓博取长期利润。第一种都是天才才可以搞的，我见过短线厉害的，但他们不是一分钟N次，日内最多买卖两次，而且开盘15分钟内绝对不动，分时图下午不创日内新高新低，坚决平仓。反之他们会持仓过夜，而且即使是日内仓位也不重，这才是短线。

而所谓的炒单，我是无比佩服的，他们是神，他们都太牛了，不赔钱太对不起上帝了。

我见过一位重仓日内搞塑料，10块钱的盈利就平仓，当时就被震惊了，到如今这位仁兄生不见人，死不见尸。

36、止损   要想成为好赢家，必须先成为好输家

要想成为好赢家，就必须要先成为好输家。止损每个人的方式各不相同。

大部分情况下，我们都不那么理智，说白了不撞南墙心不死。每次价格将要证明我错时，总是心存幻想，被止损搞得晕头转向，有时刚止损，价格就反转，有时不止损，又会造成惨重的亏损。

特别是我开始做期货时资金少的可怜，根本就经不起这么折腾。  我有时看到一个大的k线图形，总是不等到合适的入场点位一头扎进去。当时我搞不明白，为什么严守交易纪律止损，却越止越损。

如果你想赚钱，请忠实记录你的每一笔交易。如果养成写交易日记的习惯，遇到不顺时翻翻看，要远比到处寻找绝招有用得多，那是属于你自己最宝贵的财富。期货其实就是反复自我剖析，然后把资金收益曲线图做漂亮的过程，而自我剖析就需要交易日记。

被止损搞得头晕那段时间，我认真研究了自己的每次交易，发现对行情的判断，是很准确的。但就是没耐心的一头扎进去，而我妄想的那种怕错过行情，几乎一次都没有发生过。

止损有两种：

第一种，钱多轻仓而且不乱加仓的大止损。老手这么搞的人实在是不多，即使是轻仓，亏的点位多了也舍不得砍。我的一个朋友，属于钱多胆大的成功人士，去年六月沪锌17500元左右建的仓，价格开始一波上涨，新手嘛，赚钱难免兴奋，不断的扩大仓位，等到价格突破19000已经有30万的浮盈。后来老美被标准普尔公司降级，价格崩盘式的下跌，这位仁兄也真果断，破五日减仓，破十日减仓，破二十日减仓，二十日均线之后，这位仁兄手中还剩下均价18700元的多单十七手，相对于他的资金仓位已经很轻了。他原本计划跌破上轮调整的低点16000就全部砍仓，结果价格跌到前期调整低点他舍不得了，到今天还在扛着，也不加仓，也不减仓，跟着倒了很多次仓，还总跟我吹嘘战略性多锌，也是个人才。  

第二种止损的方法是最普遍的方法，那就是等，以时间换空间。这需要有稳坐钓鱼船的心理素质。举个例子，我说过的X叔，像棉花那种没有调整的单边市他从来没有抓住过。原因很简单，他的交易策略在趋势调整的时候建仓，那样可以降低止损成本，甚至可以适度放大止损，但如果没有调整，即使知道是单边行情，他也不会去交易，我对X叔这点深感佩服。  对于钱不多的散户，第二种方法是必须的，宁愿等也不去挂大止损。现在的豆粕1301合约，以日线角度说，突破3500点，交易重心上移至3500点以上。如果现在做多，3500点将是关键的止损点，以今天收盘价建仓，止损点位将达到400多点，如果不考虑资金管理，一旦出现意外情况会元气大伤。如果以时间换空间，等待适合自己风险承受能力的开仓价位分批建仓，可能错失行情，但换来的是更大的主动权和安全性（各周期角度都是同样的思路）。  每一笔交易，并不是开仓就会盈利，需要留给行情充分发展的空间，说俗点就是留出它足够折腾的空间，而不是单纯以技术分析设定止损点。  我认识的叱咤风云人物，没有一个把止损点设置为总资金百分之三以内，也很少有人依靠可怜的技术，感觉情况不妙提前逃跑。我曾经见某人操盘沪铜，离他的止损价就差一百点，我说平仓吧，一定会被止损的，这人没搭理我，就等着那一百点，然后砍仓。傻吧，但是这个市场上的钱都被这种傻子赚走了。耐心等待每一次开仓机会，止损离你的开仓价远一点，我们不死扛，但更不要被一点点波动踢出去。

我不认为止损是一种避免套死的手段，它的作用是给我勇气。我很少用到止损，但每次一定挂，我挂的那个价位很难成交，但它是一切勇气的来源，那是我在这场不确定的游戏里唯一确定的事情。其次，高胜率的交易机会也是勇气与自信的来源。  做期货需要资金支持，作用是交学费，因为心态只有赔出来。有那种心态后，钱多钱少无所谓。

37、X叔   完全是神级别的，没有原则，甚至逆势，一切都是为了一个目标：赚钱

如果有下辈子，我是绝对不会碰期货的。我的家庭并不富裕，爸妈安分守己一辈子，我是他们的希望。我从记事开始，就是他们眼中的聪明人，我觉得一定会在期货市场大展拳脚。我交了不少学费，那些学费都是爸妈辛苦赚来的，当我每天赔着他们辛苦很多天赚来的钱时，没有人理解我所承受的痛苦与自责。

很感谢我伟大的舅舅，他让我认识了很多前辈，学会了很多，对我影响最大的莫过于X叔。

我是一个很悲催的人，因为身体上有些缺陷吧（影响外貌的那种），从小就生活在自卑与痛苦之中，极端的不自信。我做期货，何尝不是因为不自信，害怕失去女朋友，而想用赚钱来给自己增加信心。不自信，不守纪律，患得患失，是很难成功的。

我在挣扎，纠结于期货的迷雾中时，整晚整晚不睡觉（养成晚睡的习惯了），每天患得患失，总感觉自己就是这天下第一倒霉蛋。每天就是哎呦，我刚才要建仓就好了，妈的平早了......赔的整夜在华北高速上和一个幽魂似的乱晃，自责、回忆自己犯的那些明明可以不犯的错误。那时候身高一米八二的我体重只有一百一十五，而且不断廋下去。

见识了很多牛人以后，我感觉自己混得太失败了，期货做得好的同志们，没有像我一样被期货所影响，也没有一个像某些装B小说中描写的那样，沉默寡言，躲在黑屋子里面每天就知道守着电脑盯盘。

身在局内，你每天面对的是无尽的诱惑，饱受折磨，这是很难超脱的。金融市场一百多年的历史中，各种各样的方法都被大家玩腻了，依旧没打破多数人赔钱的死定律。

而我们跳到局外，就需要克服乱七八糟的各种诱惑，你可以用任何的方法，但务必要专一。 我每一次交易都是在用资金和简单的方式去赌，我不知道明天会如何，我唯一确定的是，我有多少钱和这一次可以承受的亏损。

X叔曾送给我一套技术指标源代码，告诉我是他的好朋友送的，而他这位好朋友可以说在中国玩技术指标无人出其右者。百度打上他的名字，词条都是期货大师XX。我果断用上它，很认真的去按照它的信号交易。从那时起，我就慢慢胖了起来，也不再患得患失、充满纠结，收益非常不错。

很久之后，X叔和我聊天，“小X，你知道当时我送你的指标是谁写的吗？”，X叔问道，我说不是说是XX写的吗。X叔哈哈大笑，告诉我那是他在百度知道搜到的源代码，忽悠我的，那种东西网上有很多呢。  我久久说不出话来，知道X叔并不是在忽悠我，他教了我一些非常重要的东西。顺便说一句，我现在体重一百八十五。

曾经听某理论的痴迷者和我说，用X理论是不会出错的，我险些笑死。虽然我对于那位英年早逝的奇才非常尊重，但是实在看不惯他那些不知所谓的门徒。

参照资金水平去交易，这是极端关键的，也是实现稳定盈利的必修课。

许多已经走到大门前的仁兄都是这么被挂掉的，开始的时候做的不错，慢慢的认为自己技术高超，开始重仓或者交易大品种，被挂掉是早晚的事。  你交易规模的扩大，交易品种选择，是建立在资金的增长之上。很多人曾经获得巨大的利润，赔钱的时候更惨。他们偏好满仓干，即使剩余保证金还有几千块，买两手玉米也得把风险率搞到百分之九十九以上。这些仁兄赚起钱来我都羡慕嫉妒恨，一天时间就可以使收益率达到百分之十以上，但是现在这些仁兄都被淘汰了。

传奇人物X叔交易了一年大豆凑齐足够的钱去玩沪锌，才开始腾飞之路，不是他喜欢，而是他的钱就够他在大豆市场犯错。Z叔更惨，整整玩了两年半玉米，他们心态真是好极了。

基本面我们不谈，基本面没人能说出什么道理来。涨的时候有涨的理由，跌的时候有跌的理由，那不是我们关注的。

技术分析，是我们小散户唯一可以参考的东西。大周期上的大k线图形，准确率高，它是无数次多空对战长时间形成的战果，是市场曾经做过的事情，必须要还的。周期越长，这种对战的结果越真实。

短周期很容易把人整晕，短期波动充满很大随机性。以60期均线为例，均线之上持有多单，在60分钟周期上，当均线对价格形成很多次支撑，最后打破上涨趋势时，在五分钟上，价格可能已经打破n次，那样不可避免陷入频繁交易的怪圈。

中国的期货市场是什么德行，我比各位都知道得多，我说到的那些极少数长期稳定盈利者，基本上是各大期货公司客户中唯一的。有人说期货的成功率是百分之四，纯属扯淡，一万分之一，还是往最多处说。也别迷恋神马浙江系，赔钱多的都是他们。

期货的主要功能是转移风险，我们只是被人家转移风险的对象。大多数人疯狂迷恋的某某理论、指标、自作聪明，都是给了你一个希望，而结果往往就是更大的失望。

我们唯一能做的只有一条：一致性的交易规则，铁的纪律。

X叔前段时间亏损，很多人等着看笑话，用那些知道的可怜东西，去干预X叔的交易。可现在铜稍稍走出点行情，这些人又白痴了，喊着跟X叔学交易，真是可笑。

给市场充分折腾的空间，不要用那些虚无缥缈的东西吓唬自己。市场的变化，不是很短时间内就可以完成的（不排除那种很极端的，但做期货追求的是大概率）。有人总是对市场期望很高，总是没有耐心去等待行情的发展，总想只要建仓，就会产生丰厚的回报。

举个例子，如果发现均线拧到了一起，证明行情即将有剧烈的变化，百试百灵。但我总是没耐心，发现几条均线接近就扎进去，害怕错过大波动，结果总被市场折磨。

当纪律变成一种本能，这个市场就别想把你踢出去了。  技术分析是粗活，偏偏要当作细活干。牛人是怎么玩技术分析的？  老H偏爱用均线，建仓时都是要等到均线多头排列或者空头排列后。很多人会讲那时候行情已经走了一大段了吧，但老H就是这么做的，而且屡试不爽。他说反正市场基本上没能力用空头多头排列洗死他。

都说均线很好，亏货推崇均线可以研判市场，可以这么用那么用，而牛人眼中均线足够单纯，足够直观，是趋势跟踪，划分走势的好工具。

X叔的交易方式更加别致，完全的k线图。他就是在交易震荡，认为震荡区间是市场的重心所在，当市场突破震荡区间，那么该震荡区间将是最关键的阻力位和支撑位，也是值得去赌的价位。更恐怖的是他的止损不是某某点位，而是整个区间。  老H他们是交易大趋势，动辄半年十个月的持仓，都是多品种组合，认为这样可以分散风险，并且不错过热门品种。我本人倾向于交易单一品种，即使同时建仓几个品种，也很少是同种类型的。

如果没有看到X叔连续多年45度角往上稳定攀爬的资金收益曲线图，你很难把他和期货高手联系到一起。他的交易既死板又无趣，许多新手都可以看到的“盈利机会”都被他错过。  我曾经不认为X叔是高手，很多次明明可以赚取更多利润最后却倒退过半，甚至全吐出止损离开，我当时想这算什么高手。后来明白了，没有扛一个来回的勇气，你谈什么赚钱。不要以为那些看煮熟的鸭子飞了的同志是傻瓜，他们才是真正把这个市场看透的人。

38、W大师   这位大师当时混的和北冥神功有得拼…

W用这30万，47个月做到了2000万…  X叔的老师，被X叔赞不绝口的期货大师，代号W。  X叔在期货市场上最失意的时候遇到W，W那时候也是期货交易最失意的时候。只是X叔是找不到希望，而W则是赔的没钱了，却什么都明白了。

不得不佩服X叔的眼光，当时W给人的感觉就是神经病，一贫如洗，连亲朋好友都鄙视他不务正业。我不知道这两位住在不同城市的仁兄是怎么联系到一起，我只知道，当X叔在上海的小弄堂里面找到W时，W这位日后的期货大师混的和投机岛的北冥神功有得拼。

天将降大任于斯人也，必先折磨之。W开始给X叔打工，他向X叔传授着自己的投机心得，并且告诉X具体的点位，而X叔付出的报酬，就是每月3000元人民币。  当X叔可以稳定盈利之时，W也利用一点点资本做到了30万元。W用这30万，47个月做到了2000万。

39、遵守交易规则   管他央行说什么做什么，你的交易系统才是你应该遵守的东西…

我们不讨论W是谁，那根本不重要。我想要说的是，W的成功，不是技术如何高超或者天赋异禀，完全是能忍人所不能忍。你可以用任何方法去赚钱(秒单除外)，但一定要遵守你的交易规则。

你不可能知道市场所有的走势，市场也没那么多为什么，你所要做的只是用你的办法，去市场上切蛋糕。成功的方法有很多种，成功的思维却只有一种。

越是厉害的期货高手，在市场面前越像个小媳妇。他们知道规则之外的走势是属于别人的，规则之内的走势才是属于自己的。一切超越规则自认为聪明的想法，在这里都不适用，规矩一旦形成就不要改变，虽然有时候有些傻瓜会嘲笑你。

市场上存在很多“狠人”，想获得成功，就必须成为那样的狠人，狠人不代表重仓交易的匹夫，而是在交易规则内的勇敢行为。

请看下面几位高手：

1、有位仁兄是一位趋势交易者，在他的字典里，没有止盈这两个字，建仓建在远月，曾经的记录是200万资金，半年时间仅仅3000元手续费。  大止损很容易做到，更大的止盈却是非常难的。我很瞧不起那些动辄开仓上千手，却赚两个点就跑的胆小鬼。我也瞧不起那些可以把单子扛一个过山车或者一年半载到最后却赚不到千八百的暴发户。我唯独对一种人非常的佩服，就是拿得住盈利单的同志们。

2、这位仁兄也很厉害，是短线交易者，他的理论是“我不知道未来，但我知道市场的短期惯性”，一分钟k线图上的拼命三郎；

3、还有位仁兄更加厉害，坚持交易原则到了疯狂的地步。2009年螺纹钢的直上直下，他的多单从四千回到四千，理由竟然是交易系统没提示平仓止盈；  如果是亏损的单子，往往都拿得很死，而赚钱的单子往往很快就止盈，特别是被套了很久，解套了跑的会更快。赔大部分人都不怕，但赚依然不平仓，眼见到手的钱变没了，却没几个人可以坚持住。

4、还有位仁兄2010年的PTA多单，三个涨停之后，有三个跌停，然后这位仁兄止损出局。别人问他怎么不在三个涨停板之后止盈，他说那违反他的交易策略。  止盈的唯一标准就是他怎么搞你，你就要更狠的搞他，没有把赚很多钱的单子拿成亏损的淡定，是很难在这个市场上赚到钱的。

这几位死心眼，在外人眼中简直是白痴无比，简直太死板了，不知道XXX技术分析可以让他们实现利润最大化吗？但是钱都被这些死心眼的大白痴赚走了。

影响你遵守规则的原因：

一、太爱听别人的。我说件事，来告诉大家坚守规则是多么不容易。我开始交易时进了舅舅的客服中心的QQ群，我的交易规则是做波段为主，可观的账面浮盈因坚守规则出现资金回撤是很正常的，但群里面的大师开始告诉你，你的交易有问题，要滚动操作。每天见到有人发日内短线的战果，而你手中拿了几星期没什么资金曲线变动的单子，心中什么感受，这势必会影响你。  每个人都有自己的交易方式，你认为正确的在某些人眼中就是白痴的，而别人在你眼中也不怎么高明，做趋势的和做短线的互相看不顺眼，都觉得自己很厉害，都觉得别人是SB。  毕竟看法不同才会产生交易，但是千万不要被别人影响。交易是孤独的，退掉你所有的QQ群，别人对行情的预测更不要理，形成并遵守自己的规则。当你真正坚持交易规则时，就注定和大部分人没有共同语言了。  我一直避免说具体的交易方法，因为那会干扰你形成自己的交易规则。

二、学的太多。在我遇到的所有亏货之中，不是缺乏知识，而是懂得太多。在我遇到的高手中，基本上会画趋势线的都少。  遵守交易系统，对一个没接触过期货、却理解赚钱之道的人很简单，无知者无畏。举个例子，你的系统是跟势系统，发现盘面上MACD背离了，如果不懂MACD，更不懂某些书上忽悠的神乎其神的背离现象，可能依旧按你的系统持仓，不会被中途甩下车。如果你懂呢，在建立趋势交易系统前对背离现象无比信任，那你就纠结难受去吧。  如果你的交易被一些大师指手画脚，那你离赚钱不远了。我的偶像理查德.丹尼斯先生能把一群无知的人训练成优秀的交易员，也是因为他早已明白了这个真理，期货市场无知点好。  期货里你的努力与你的成绩是不成正比的。

我最早遇到的老F简直就是一个期货疯子，笔记写的无数，投资经典看了无数，儿子上大学舍不得拿学费，自己拿着大把的钱去广州听讲课，可结果被高利贷逼的活不见人、死不见尸。这位仁兄操盘，自视技术高超，买进杀出，毫无规则可言，就是死在懂得太多上面了。

邯郸调料大哥，和我说自己十几年悟出点东西，准确率百分之七十，如果有一百万资金，一年可以赚到上亿，就是无人赏识他。十几年也没有让他看清期货的核心。

我的小舅舅，自从他入市第一天，就疯狂迷恋随机指标和滚动操作，赔的钱无数。很多时候我试图改变他，他总说，我说的他都懂，就是觉得超买超卖时不落袋为安太傻了。

我的那位亲戚，自从投资论道开播就迷上了，期期必看，并自认为悟出了投资真谛。每天张嘴闭嘴的基本面、技术指标，而对于明明已经发生的事情却视而不见。

我也学过不少东西，身边也有很多大师指手画脚，也曾经深受其害，也曾天真的怀抱着自己那一套秘诀，在市场上自以为是、洋洋得意的赔钱，甚至去挑衅那些死过很多次的老油条。有次探讨白糖，我自以为是的扯淡什么地方有压力位、什么时候回调、什么时候试空，那老油条笑笑，很委婉地告诉我“你想法有问题”，现在想想那时候我就是白痴，猜什么呀，跟算命似的。期货就是赌博，那些技术分析、基本面分析、历史数据研究还是省省吧。那些不靠谱的理论还不如扔硬币、猜字花呢、上帝给了我们两条大大增加胜算的条件：第一是“顺势而为”，第二是“概率”。  精通技术分析和赚钱真的没有什么太大关系，你懂得越多越是一种拖累。很多人总觉得有种办法可以征服这个市场，对于基本面，技术面痴迷无比，不断地学，但不断的陷入更加赔钱的怪圈，赔惨后再去寻找另一个“秘诀”。 邯郸期货大哥曾说过“什么方法用几天就不灵了”，然后再研究新的方法，而很多牛人却总说“你别想玩什么创新”。  很多人总把这个市场看得太高尚、非常高深、蕴含着智慧、哲理，以至于把佛学、易经、天文学之类的玩意都和市场扯上关系。

这就是大愚与大智。大愚就是那种自认为人定胜天，偏偏要找到绝招，被市场所迷惑、深陷其中的家伙。大智就是不管市场怎么走，你爱涨就涨，爱落就落，爱折腾就折腾，你随便，只要不碰到我的规则，我就不搭理你。

克服人性的办法只有两种：

第一种，机械、单纯、就认死理，就按照既定交易策略奔死里做，这就像海龟那些人，他们的交易思想值得每个人去学习。

第二种，就是像我们大多数人已经深受毒害的同志们，再想赚钱，比起一张白纸那就难多了，只有去赔钱，别无它法。

在这个市场要当一个傻子，当一个死心眼，当一个无比单纯的人。市场是会骗人的，你学越多，你越容易上当。一个好的交易员是懂得去保持单纯的。很多人在交易的时候，不看自己的交易品种，偏偏去看什么上证指数、内盘外盘、美指原油，拜托，那些不是你该关心的，那些是投资报告里面扯淡的玩意。更有甚者，看一个品种打出N个指标，搞什么综合分析、共振，好显示自己那点博学多才，拜托，显示博学多才你应该去期货公司当讲师的。

一般期货市场上的聪明人，一战成名之后，出书立说，开办收费奇高的培训班，这是最稳定的。包括江恩在内的一批中外豪杰都是这么搞的。我也去听过，每节课6000大洋，还TMD排队，也正是这种人毁人不倦，给了你一种错误的信息：技术、理论才是赚钱的主要因素。如果这些大师们告诉你主要原因是心理素质，各位慢慢锻炼吧，那也就没有什么可以讲的，他们也就失去了存在的价值。

三、资金量。这个容易被人忽略。那些高手为什么都无法驾驭大资金的账户，因为面对着动辄数千手的持仓，会被账面上的数字冲晕头脑。如果你出身贫寒，几万块的小账户会挥洒自如，但一旦你的资金突然达到一个你原来都不敢想的级别，那注定是要出问题的。

在形成自己的交易规则并严守纪律之前，尽量不要投入太多，那就是在扔。

期货市场上的第一次坚持是最难的。我第一次遵守规则，60分钟k线图，30周期均线。交易系统是一个很普通很常见的指标，原理和均线类似，只是选取的是真实波动区间的移动平均数，属于趋势跟踪。这类规则的最大缺点就是震荡市中，必须忍受很多次的浮盈变亏损。

我和另一个人都在用这个系统。开始市场就是无休止的震荡，连续三天的赚钱变亏损，我开始自责、懊恼，为什么不把盈利拿到手呢？第四天我在这种情绪左右之下，把浮盈拿到手了。就是这一天，市场开始突破上行，行情来了，而我只能当观众了。而另一个人一直在坚持。

在麦当劳里面，我懊恼无比，为什么使用同样的方法，却是我赔他赚。赚钱的那位仁兄，啃着汉堡、喝着可乐，得意的跟我说，我早说了，你就是和我用同样的办法，也不会赚到钱，因为你太聪明。  为了遵守规则，我甚至每一次违反都饿自己一顿。有人或许会说，何必那么痛苦呢，你可以程序化交易嘛。说的是很轻松，但是不从心理上改变自己，程序化也会变成半程序化，自动也会变成手动。

央行降准了，各大论坛都在喊着利多出尽，暴跌开始，什么重大利好，空头必死。对于一个以期货交易为生的人来说，没必要去分析这件事有什么影响，更不要因为这件鸡毛蒜皮的事去违逆自己的交易系统。管他央行说什么做什么，你的交易系统才是你应该遵守的东西，做好自己的事，入场理由被打破，理所当然地要离开，如果没有就淡定些，这才是一个交易员必须应有的冷静。只有那些专家才围绕这点破事喋喋不休，好显示自己的博学多才。

拿今天的QE3来说，无论多空，如果今天早上你看也不看的砍仓或者加仓了，那证明你是不适合在这个市场上混的。如果你不管什么QE3、QE8，遵守既定的交易规则，即使你赔钱，也合格了。面对突如其来的情况，你能遵守交易规则，就是合格的。千万别像论坛上百分之九十五的家伙那样，有点风吹草动，就大喊着牛市、熊市。

利弗莫尔说过，我赚钱是因为我比别人坐得住，这句话算把期货交易分析的赤裸裸了。在这场用可以知道的亏损去赌不知道的盈利的游戏里，大部分时间的确是需要你坐着。