十年资深交易员谈交易系统的建立

深圳外汇返佣

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何为交易系统

市场之我见

目前国内适合投资者参与的市场比较多，股票、期货、现货、外汇是常见的几种。做过几年投机交易的朋友都有过盈利的经历，但是要做到长期稳定的盈利并在这个市场里长期生存，就难上加难了。

投机市场形成自己一套稳定的交易风格和思路就显得尤为重要。这些上升到方法论的高度就成为一种交易系统。

交易系统是包括从进场到出场整个交易过程的一套完整的交易规则，它设定了交易的各个环节，并要求交易者严格按照这些规则进行操作。

换句话说，就是交易者在经过了很多挫折，吸收了大量的经验和教训后，会逐渐形成自己的交易理念，而交易系统则是将这些理念具体化、规则化，成为具体的操作规则。

交易系统的构成

主要包括：分析预测；资金管理；周期选择；计划制定与执行；风险控制；加仓策略；出场策略；心态控制等等。

交易系统的分类

依据操作周期的不同，交易系统主要分为日内交易系统和趋势交易系统两种。（注：日内行情也有小级别趋势，在此本人做粗化处理。） 就这两种交易系统，以下分别做简单讨论：

A、日内交易系统

日内交易系统又分为日内波段和日内炒单两种。


炒单主要适合两类交易者：一是有特定任务（比如靠佣金收入的某些公司等等）的交易者；二是真有超短交易天赋的交易者。这种盈利模式可复制性不强，在此不做讨论。而日内波段的盈利模式具有可复制性，如果能以此建立自己的交易系统，稳定盈利的概率较大。

要建立日内波段交易系统，应遵循以下原则：

1.进场要耐心。善于等待、捕捉最佳时机。进场后很快就应该有浮赢出。

2.止损要快。进场后感觉不好就准备走人，不要被动的等待市场证明你是错误的再去止损，此时你的损失已经较大。

3.见好就收。只挣属于你系统的那一段。

4.盯盘要精。只关注一两个品种，

5.交易要少。只做熟悉品种的适合自己的行情。只有降低操作频率才能提高操作胜率。

6.盘中忘掉分析和预测，只顺应当前小级别趋势。

7.必须时刻保持良好心态和竞技状态。

8.对胜率要求较高，对风报比（风险报酬比）要求相对较低。

B、趋势交易系统

趋势交易系统又分为波段趋势和中长线趋势两种。波段趋势交易是把中长线趋势中的几个部分又拆分操作，对交易者的判断水平、应变能力、中短线盘感要求高，适合于极少数天才级交易者，可复制性不强，在此不做讨论。


中长线趋势交易系统有较强的可复制性，即使你没有很高的交易天赋，只要你形成自己的交易系统并坚持执行，稳定盈利的概率还是较大的。

要建立中长线交易系统，应遵循以下原则：


1.轻仓飘长原则。

仓位轻才能经得起震荡，拿得住单子，遇到黑天鹅时不至于受到重创。

2.耐心等待原则。

细心观察品目标种信号特征，耐心等待交易信号的出现，不要被小级别行情所干扰。

3.适当模糊原则。

因操作周期已经放大，止损设置也合理放宽才行。网眼太小是抓不到大鱼的。

4.计划执行原则。

盘前一定要进行分析并制定交易计划。盘中要按照总体战略布局下的交易计划下单，谨防日内正常波动扰乱交易计划。

5.持仓执行原则。

持仓一旦脱离成本，不到止损一定要抱牢。要建立长线交易系统没有坐功是不行的。


6.低胜率特点。

长线交易系统对风报比要求高，行情一旦符合预期必须坚持持仓。但对交易的成功率要求相对较低，在抓一波行情之前可能有几次试错的过程。在逮着一波大行情之前会经常出现“挣钱不走亏钱走”的情况。

7.盈利加仓原则。

行情一旦按预期发展，就应按照计划进行加仓操作。只有坚持这种原则，才会做到行情越大、持仓越重、盈利越多的效果

8.分散持仓原则。

如果行情支持，可同时持仓几个相关系数较小的品种。

通过以上长短线交易系统的罗列对比，大家不难发现，如果想获取长线利润，就应该放弃短线利润；相反，如果你是通过短线积少成多的盈利模式，就不要再执着于是否错过中长线行情，因为那些利润不属于你的系统。


古人早有言：鱼与熊掌不可能兼得。如果在市场中想长短通吃所有利润，结果往往是你的账户最终被市场吃掉（极少数交易天才除外）。这就涉及到了交易系统的一致性这一话题。

在经过长期实践和思考之后，你如果已经选择了适合你自己的交易系统，那么你就坚持下来吧。实践证明，能在亏损时期一如既往的坚持执行自己的交易系统的才是真正的少数赢者。

02

如何建立现货黄金的短线交易系统？

结合自己的性格，明确自己操作的周期。

（个人比较适合短线操作。日内或者隔夜短线。）

具体到实际操作上，需要用战略思维的高度去理解黄金市场的波动。


一、分析市场，研究的周期，趋势方向

1、从年线，季线，月线分析当前行情所处位置。明确一段时期内波动的区间范围。（可以用波浪理论或趋势线分析）

2、结合周线，日线，选择近期的压力支撑。

3、影响行情的外部因素（主要因素、次要因素，按重要性排列），分析大行情发动的要因和事件背后的阴谋。


二、进场位置的选择

依据上述分析，拟定一段时间的操作思路。可以是周内，也可以是日内。每日编写行情分析报告。研究当日做单方向和仓位配置。

见黄金交易分析表格：


尝试定期做出行情分析，个人对市场的感受会不断加深。

三、风险控制

任何单子必须带有止损止盈，以及防止意外的措施。无此项准备的挂单均为不合格。

账户总仓位最高控制为8%-10%（即一万美金最大一手）。黄金最大止损为8美金。（一般压力支撑位挂单参考止损为5-8美金，突破追单3-5美金）单账户最大浮亏不能超过初始本金15%。

四、定期总结

总结分日内、周内、月度。应建立当日账户分析台账。第二天对前一天盈亏进行总结。找出实际行情与预测行情之间的差异。对照头天行情总结反思，并研判当日行情。

每周提交上周操作总结，盈亏分析报告。紧跟市场的脉搏，

投机是永无止境的事业，不断完善自我，与自我作斗争的过程。

投机就是修心。