去除伪信号

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较多朋友反映目前技术分析和程序化交易的伪信号越来越多，就是说单子被来回洗的概率比以前提高了。我想这是市场博弈程度加剧的一种体现，也就说傻瓜式地看着几个简单的信号做交易的模式，越来越难盈利了。粗糙的信号，在以前的市场或许还能赚得较好，而在现在的市场则很有可能赚得不好甚至赚不到钱。

以前用一个简单的指标，或一两条常用的均线，配合一个止损设置，就能抓到较多的行情，而现在这样的方法失效的速度似乎在加快。而精细化的、多角度分析信号体系的优势则逐步体现。

用技术分析或程序化交易为主的交易者，去除伪信号应是重要的工作。我想去除伪信号的关键在于精选信号，而实现可执行可持续的精选信号模式的关键是共振、清晰、一致性、和标准化。

假设符合条件1信号的成功率为是10%，同时符合条件1和条件2信号成功率是20%，…………同时符合1/2/3/4/5/6/7七个条件信号的成功率是70%，同时符合1/2/3/4/5/6/7/8八个条件信号的成功率80%，同时符合1/2/3/4/5/6/7/8/9九个条件信号的成功率是90%，共振的条件越多，盈利的可能越大。当然符合的条件越多，出信号的概率越低、信号的数量越少。

我们可以用共振去除伪信号的思路，只做成功率70%以上的信号，即只做10个条件中7个以上共振的信号，而其他信号都不做。这样一来，进场次数会大大减少，可能减少到原先所有信号的五分之一甚至十分之一，不过进场次数少了并不意味着盈利的减少，诚然，某些交易机会不做会错失盈利，但也减少了很多次止损，在一个品种上空仓观望的时间会变多，资金曲线会更好看，回撤会大大减少，盈利也可能增多。又因为一个品种上的交易变少了，空仓时间变多了，回撤变小了，就可以用类似的共振方法去配置其他的品种，当多配置几个品种后，整体的交易机会就会上升，在风险依然不大的情况下盈利会大幅提升。

清晰是指信号的发出是明确的而不是模糊的，不是说可以进场也可以等等，而是该进就进，该出就出。一致性是指信号设置的一致性和信号执行的一致性，一类信号不能今天执行一个规则，明天拍拍脑袋就换成了另一个规则，同时信号出来后要确保执行，不能某类信号今天执行了，明天又不执行了。标准化是指整个信号设计、信号执行、品种选择、品种搭配、品种切换、仓位设置、止损设置、止盈设置、出金入金等整个体系是标准化的，基本上关于交易的一切事宜都在一套标准的体系中，每个动作都要有标准化的执行规则，而即便需要发生变化，如何变化也应有标准化的逻辑分析、方案制定和方案调整流程。