期货速成必练三大绝招

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期货就是概率世界，不成功是正常结果，成功是很难的事。期货交易也是一种赌，但与普通赌博有差异，因其中隐含有概率优势；期货交易，其实是寻找久赌必胜的方法，最关键是胜率、盈亏比这两个数据。要想速成，得练好三大绝招：

1、第一绝招：交易胜率>40%、盈亏比>3胜率不是指10次交易，而是百次、千次、五年、十年。60%以上的胜率可遇而不可求，遇到也未必稳定，不要去强求；40%以下的胜率也太低了点；40%至60%的胜率要求不算高，这个范围也容易稳定达到。盈亏比>3是市场客观存在的现象，关键是你的交易方法能否协调这两者。价格波动极其复杂，而描述趋势的方法总是线性的；盈亏比高的方法胜率往往低；无论你用何种方法，对趋势的描述都会有假信号，而且数量不会少，假信号多了，胜率就低下来，只有靠盈亏比高取胜了。还有别的胜率、盈亏比的搭配比例，有兴趣者在第二招中自行计算。特别说明：胜率>50%，盈亏比=1，也可以靠资金管理盈利；只是不知道谁有本事将胜率稳定在50%以上。最好能编写公式，对不同时间段测试，评价两个数据的稳定范围。没有这一招，在市场能作的事就只是拼掉老本；练成这第一招，至少看到了成功希望！

2、第二绝招：资金管理先看一段话“我们都知道抛硬币出现正面和反面的机会各是50%，即有一半的概率出正面，一半的概率出反面。假设你今天和一位朋友赌钱，抛硬币定胜负，出正面你赢1元，出反面你输1元，你们各拿1000元的本金来赌。这场赌博的结果很清楚，赌久了，谁也赢不了，谁都不会输。这是一场公平的游戏。突然你朋友建议说：从下一手起，出正面你赢9 角5 分，出反面他赢1元。你还干吗？你当然不干，因为你知道被剃光头是迟早的事。反过来，朋友建议说出正面你赢1元，出反面你赔9 角5 分。你会怎么想？你会大声吼叫：好！因为这时你知道剃他光头只是迟早的事，你知道你赢定了。现再假设这位朋友要提高赌注，每注500元，出正面你赢500元，出反面你输475 元。概率没有改变50%，盈亏比没有变还是1：0.95，但赌注变了，从本金的1/1000提高到1/2。这时你有什么感觉？你还是知道赢的机会大过亏的机会，但你赢定的感觉没有了。你的本金只够赌两回，你的手开始冒汗。如果这1000元是你下个月的饭钱，你还敢赌吗？”这段话有三个关键词：胜率、盈亏比，以及以此为基础的资金管理。如果胜率和盈亏比是固定的，那很好办：A、假设硬币的两面出现的概率相同，即亏率P1=赢率P2=0.5；嬴亏幅度是给定的,亏幅r1=－1和赢幅r2=2，(赢幅包括本金那一份，实际是指你赢回一倍)。最优投资比例是 q*= -(P1r1+P2r2)/(r1r2)=0.25即每次拿出你的 25％资金下注。要么亏完(即r1=-1)，要么赚一倍（即r2=2），多次重复，必能取胜。期货这样干，暴仓无疑。说明我们交易正确率不如抛硬币，低于50%。B、假设嬴亏比为2:1，即亏幅r1=－1和赢幅r2=2（赢1倍），则赢率P2大于1/3才有解。即赢率必须大于33%。 假设嬴亏比为3:1，即亏幅r1=－1和赢幅r2=3（赢2倍），则赢率P2大于1/4才有解。即赢率必须大于25%。C、赢率P2=25%时，亏率P1=0.75；则必须亏幅r1=－1和赢幅r2=4（赢3倍）才有解。最优投资比例是 q*= -(P1r1+P2r2)/(r1r2)=0.0625换句话说就是：小单长线拿下大行情，你铁定获利。注意：这里说的是最优投资比例,不是最安全的投资比例。既然是赌，就忽略几次亏光的小概率事件。

市场中，胜率和盈亏比是不固定的；只是一种估算，可以认为大致如此而已；但也能稳定在某一范围，可以按照公式在这个范围内作出资金规划。资金管理就是根据胜率、盈亏比，规划你的资金；胜率、盈亏比有多种搭配，只要公式有解；建议你同时要兼顾资金的安全性。用下述评价法，或许更客观有效(1)、成功率> 44%(2)、单次最大亏损<总资金30%(3)、总盈利/总亏损 > 2(4)、连续最大亏损<总资金50%(5)、5年收益率>10倍；5年10倍以下的交易系统，需寻找特征再改进。(6)、单边行情中，利润能大幅增长期货最安全的资金管理就是不用期货杠杆，盈亏比为1时，那也得胜率>33%才行。依据胜率、盈亏比，很容易判断你的交易是否能成；也能最佳配置你的资金。没有好的胜率、盈亏比，资金管理是空谈；有了好的胜率、盈亏比，不作资金管理是蛮干。没有第一招，资金管理只是亏得慢而已；只有第一招，不练第二招，不善于利用机会，要么保守、要么冒进。练成这第一、第二两招，就具有了抓住机遇的本事！

3、第三绝招：接受亏损、约束行为、设定底线有了前两招，似乎该等着数钱了吧？，非也！系统会出错，人也会犯错误，这是事情的常态；人都怕自己吃亏，要求别人完美；人性自私是一种不愿说出、但会随时表现出的本能。市场波动随时诱惑你，千百个念头牵动你操作的手指：“先卖吧，待会再捡便宜买回”；“要跌穿了，少亏点好些”；“这次可能又错了。。。”；“在涨、在涨、快、快。。。”；“。。。”；这时候，你需要战胜自己。你必须改变心态，学习接受亏损是交易的一部分；小错可以有，大错不能犯；包容小错误、接受亏损；你还要用铁的纪律、坚强的意志约束手指的行为，少看少动；亏大了怎么办？用底线纠正错误：底线就是你资金管理所容许的最大亏损，来源于历史数据测试。可以看出，前两招是练交易的“智”，这第三招是练交易的“勇”；有勇气接受亏损、有勇气包容错误、有勇气约束行为、有勇气截断亏损。第三招是双刃剑，没有前两招作基础，它会让你更快速崩溃。没有胜率、盈亏比和资金管理，谈纪律、心态纯属瞎扯蛋。第三招能练成，不是超人也是小超人，可望而不可及；那也没关系，就用前面两招，再加上纪律约束行为、底线截断亏损。然后轻松愉快地笑对市场。如果趋势被你拿住，那就轻松享受利润；如果市场它就没有趋势，那就愉快地认命。