日内交易:出场比进场重要得多!!

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以前跟几个算是以交易为业的朋友聚餐，漫长的谈话中通常我只记得一句话：「怎么赚钱啊？」........................

最近的股期走势很激烈，不爽的喊出要『STOP』的也不是唯一，分享一些有关日内的个人浅见，

这一篇我想大致说一下这个被我戏称为小兽的日内程序的思想：「随便进场，快快出场」

就以日内模式来设计的交易策略来说，我想我这代码不到百行的程序应该可以算得上是很短的东西，多数做日内的策略都要设计很多种状况。坦白讲，也是一种 Fitting 。

我们不必视Fitting 为洪水猛兽，如果自己仔细想想，其实Curve Fitting 是无所不在的，就针对一个商品多写几种策略都被视为是资料探勘了，还得想办法排除正值偏颇。有的时候想想，就交易嘛，真是他X的，这个不行那个不行，尽量避免了...还是不行啊.......

我的进场方式决定在开盘后几分钟内，很简单的涨了就买，跌了就空，涨跌多少其实满随便的，只是加上了以成交量做滤网，三不五时就不进场。来自我的经验，价量不配合的话，当日呈现横盘居多，因为进场就要被抽头，不如当天就放假。

这个程序执行了有一段时间能够获利的原因其实是市场的变化使然，而主要的关键在我让它很快的离场，什么价过高量不过高、价破低回抽几啪之类的我都会拿来做离场的条件（可以想见参数就不会少），至少有六七种以上的离场方式，以后离场的方式说不定还会继续增加。因为进场绝大多数只在早盘就决定，所以离场后多数就不管了。

前些日子，我把这样的离场方式Copy 到其他我曾经写过的一些日内程序中，意外的发现，全部都有加分的效果，至少近一两年的历史数据是这样的.......。

当然我是不可能把这Code 就分享出来，我还没这么大器量^_^ 。我只是想分享一个想法：就日内而言：「进场可以随便来，出场的方法要很多种。」我想我得为这样的论调找些理由，是吧。

进场是风险承担的开始，带来亏损的可能，获利必须靠出场去实现。实际有在下单交易的人应该都有这样的体验：我们真的很少有机会买进在当日的最高价，卖出在当日的最低价，绝大多数进场之后不管帐面获利时间长短的话，其实都有帐面获利的时候。

进场后的风险可以藉由自己对停损的设定去控制，但只有出场的设计才能真的实现获利！别贪心的想常常会有大长黑、大长红的出现而且还要能吃干抹净。摊开日线图看看，长红长黑棒真的是相对少数，如果我们能设计出场机制常常能卖出在上影线、回补在下影线（盘中约略），那就很好了！因为即使因为敏感出场而错过了当日的长红长黑，每天都有进场的机会啊。

日内交易与波段操作很大的不同除了人家说的可以避开跳空风险外，积极一点的想法是：每天都有新的进场机会，不像波段操作如果没有紧抱好的仓位，过了这村就没了店。因此，日内就具有了可以把进场机会拿来挥霍的本钱，所以，就算因为太敏感而被洗掉好仓位而赚不到当天的大棒子又怎样？每天都有机会嘛～