外汇黄金
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发表于 2019-9-22 19:28:28
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开发外汇交易系统2（相关货币对的对冲进场系统）
本帖最后由 嘉盛jiasheng 于 2019-9-22 21:24 编辑
我们需要一个体面的外汇进场系统来对冲两种正相关的货币。
货币对是EURCHF和USDJPY。点差交易成本费用几乎每天都差不多，非常接近。
USDJPY的每日波动幅度比EURCHF高出26％。
因此，我们将卖出1.26手EURCHF，并买入1手USDJPY。
例如，当对冲策略（lot1 + lot2）* 50 = $ 113时，我们平仓。
我已经写了一个MetaTrader4 EA来进行这样的交易，但是我的入场规则并没有使我处于最佳的关联时间，结果很多时候是长期以来的交易扩大了亏损。但是，如果有人可以弄清楚如何更好地安排入场时间，那么我们每天将进行3或4次利润交易。
有任何什么想法吗？它们很容易让我编写代码并进行EA自动交易进行测试。
网友评论：
抱歉，usdjpy和eurchf正相关度不太高啊。请尝试使用gbpusd和eurusd，或者eurjpy和gbpjpy。
即使对于某些看似高度相关的货币对（例如GBPUSD * EURUSD，AUDUSD * XAUUSD），两个货币对之间的相关性也不是静态不变的。分析师说相关系数> 0.90，意味着两对在90％的时间内将朝同一方向波动。他们通常不会说的是您需要用来计算相关性的K柱数量。
EURCHF和USDJPY几乎没有正相关（短时间内）。如果您基于当下或两对都是正相关的印象的真实性来制定策略，那么您的交易将不会成功。我想知道您是否故意在货币对随机性（即0.50和-0.50之间的相关性）上进行交易，在这种情况下，当货币对进入+/- 0.80区域时您仍然会亏损。我还建议检查GBPUSD * EURUSD和EURJPY * GBPJPY之间的相关性，但是它们之间的相关性也不高（请参见屏幕截图）。您会发现日元相对货币与澳元相对货币有很大不同。
该指标尚未被作者共享。这是我在论坛上找到的：PairDifference.mq4
PairDifference.zip
(1.5 KB, 下载次数: 198)
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