交易之程序化修炼

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不管从事哪个行业，每个人都应该不断加强自我修养，如果希望成为一个优秀的程序化交易者，同样需要加强自我修养，这些修养主要包括以下几个方面：


1、思想
（1）了解系统的本源：每一个系统的背后，都至少有一个道理，理解这个道理，对程序化的执行非常有帮助。
（2）相信你的系统：经过大量的测试，你才会相信你的系统，才能在资金回撤时不动摇。
（3）开放的思维：程序化的方式是多种多样的，充分接纳各种新的思维，才能让思想保持活力。
（4）正视贪婪和恐惧：贪婪和恐惧不仅仅对手工交易者起作用，程序化交易在执行时，贪婪和恐惧同样也在你的屏幕上闪烁。


2、行为习惯
（1）每天做功课：每天记录和检查系统的执行情况，记录和检查对于系统的理解和可能存在的问题都有帮助。
（2）善于随时记录：把你的思想记录下来，把你的实验记录下来。要像一个物理学家一样，记录下自己每一个模型想法和结果。你不是有无限的时间去重复这些东西，只有这样，你的基础才会随着时间的流逝而消散，你才能成长。
（3）学习新的知识：程序化的发展是由无数人推动的，学习他人的知识能让你走得更远。
（4）做好有效隔离：把执行电脑与工作电脑分开，否则，你会几个小时跟随者行情的起伏而起伏，最终发现你要么犯了错误，要么终日没有专心做一件事！


3、知识壁垒
（1）善于普及：不吝啬将程序化知识普及到身边的人，他们会推着你走得更远。
（2）策略公开的问题：因为直接涉及到自身的利益，绝大多数程序化者不会将自己的模型透漏给别人。正是由于排他性行为的存在，程序化才能存活下去。
（3）不断超越：在遇到知识壁垒的时候，你应该明白，一旦你越过了他，你就站在一个高台上了，你的环境将改善许多。




4、财富观
（1）客观面对盈亏：程序化交易可能能带来财富，也可能会让你放弃。
（2）降低单一依赖：合理配置资产组合，把程序化交易作为投资中的一环。你作为其中一环，心态可以淡定很多。
（3）境界提升：当你能够完全明白你是在交易风险的时候，或者你已经成为绝世高手，或者你已经离开了这个行当！


1、没有界定亏损。
在从事交易时，没有人假设会造成亏损。在预期市场做头的情况下，没有人会买进；相反地，预期市场将会继续上涨而创下新高时，没有人卖出。但是，这种现象却时常发生。所以，在进入市场时，界定下档空间是很重要的，不是在你从事交易之后，而是要在其之前！如果你怕赔，就不要交易。


2、不认赔或不获利了结
由一个古老的交易定律「第一次的亏损是最好的亏损」，这个说法是正确的。亏损是完整过程的一部分。其反面——获利了结——也是如此。市场到达你的目标区时，不要怕出场。在很多情况下，市场不会给你第二次机会。


3、执著于某个信念
它正是一座监狱。如同乔治·席格（George Segal）所说的，「市场是老板」。你认为白金将上涨到九霄云外，或美元将跌到第十八层地狱，这都无关紧要。市场会告诉你一切！倾听吧！记住耶利·贝拉（Yori Berra）所说的，「只要观察，便可以发掘很多。


4、陷入「波士顿绞人魔」的情结
亨利·杨曼的老笑话曾经流行于1960年代初期，当时波士顿绞人魔尚未被警方所逮捕。有一名男子在起居室里阅读晚报，听到有人敲门。他走到门旁边，不开门而问，「是谁？」精神病患者回答道，「是波士顿绞人魔。」该男子回身，穿过起居室，走到厨房里，然后对他的妻子说，「亲爱的，是找你的。」
我们常利用这则小故事来比喻你所无法控制的交易，该笔交易是由别人所掌握的。换言之，相信小道消息就像患了波士顿绞人魔情结。不可如此行动！这是一扇你不要打开的门！



5、自杀式的交易
你的交易就像自杀特工队的飞行员，在执行第44次的任务。你可能感受到背叛、愤怒；你要报仇。立即停止！你将会粉身碎骨。


6、陶醉式的交易
这是自杀式交易的相反情况。你感到绝对的所向无敌。如同英雄一般。别妄动，小心！


7、对于自己的判断产生犹豫
你完成了所有的工作——日线图、周线图与月线图。你研究了甘氏（Gann）理论、费伯纳西数列（Fibonaci）、怀可夫（Wycoff）理论与艾略特波浪理论。市场已经进入你所判断的区位与价位，但你就是犹豫不决！



8、未能掌握突破
这像到了飞机场，却看着飞机起飞。如果能够赶上飞机，抵达令人兴奋的目的地，那不是太好了吗！



9、未能集中注意力于所出现的机会
市场中充满令人分心的事。如何保持像雷达般笔直而清晰的注意力？如何能够免于无谓的干扰？



10、想投资正确，却不想获利
几乎在全世界所有的交易室内，总有人跑来跑去向同事宣布，他们知道几乎所有市场走势的高、低价位。他们却不曾获利。这个游戏的名称为「赚钱」。是的！它只是一场游戏！



11、没有一贯性的运用交易系统
如果有任何好处的话，你就必须一贯性的运用它。如同俗语所说的，「如果你不用它……你便会失去它。」



12、没有定义明确的资金能管理计划
你常常听人说，「但是这笔交易是如此的好，如此的正确」资金管理的目的在于保本。



13、心态不正确
根据我们的经验，在所有失败的交易中，又超过80％的情况是由不正确的心态所导致的。正确的心态会产生正确的结果。如同金恩·阿哥斯坦（Gene Agastein）所观察的，「你得到的结果正是你要的。你成就了自己」。


因此，实质上，成功的交易源于：克服个人心理障碍，自我调整产生自信，高度自尊，不可动摇的信念，而信心可以自然的导致良好的判断，并可以根据已证实的方法赢得交易。但如何办到呢？耐心。