开发外汇交易系统4（趋势和突破）
本帖最后由 嘉盛jiasheng 于 2019-9-23 10:13 编辑嗨，大家好！最近，我读了相当有趣的一本关于股票市场趋势分析的书，我想出了一种策略，我对它进行了多次测试，但是需要大量工作以最大程度地降低风险。因此，我们都欢迎您测试一下，并回复有关如何改进它的意见。
该策略基于前一天/前一周的趋势。在日线图上，如果我们找到下降趋势，则我们将寻找前根K线的低点。我们将其最高和最低点用作第二天交易的突破。每当价格超过最高点时，它就是上升趋势，反之当价格跌破前日K线低点时就是下降趋势。
请看到这个策略的所有人，回头测试该交易系统，我确实发现它很有前途，但是我在设定目标和止损方面不知怎搞，而对于反复趋势也是一个大问题。如果您能给出优化的细节回复就太感谢了。
谢谢！
网友评论：
阅读Jim Bergs的著作《股票交易者手册》，或使用他的名字在网上搜寻股票交易方式。在他的方法中，Jim使用了一个波动性触发条件（遵循设置），该触发条件是最近20天的最低点起2 ATR（10）（对于外汇市场这可能是20期间，或任何决定的周期）低点与您概述的方法的最低点相似。在Jim的方法中，当RSI（7）跌到到超卖区域（30或更少）时，便出现了进场位置，并且中期趋势上升。触发条件是价格达到或通过应用上述ATR计算得出的价格。止损点是前波谷低点下方，该低点被用作进场的基础或从资金管理计算中得出的一些金额。
我认为交易时间将在确定风险（回报）中起很大作用。因此，我建议需要确定我们正在查看的时间周期-或决定是否要使用追踪止损，然后让市场给我们提供其价格-也许是基于波动率的追踪止损，其计算方式为2（或3） ）ATR（10）低于当前价格（对于外汇交易，可能会更低-但与波动性有关）。Jims方法还具有一个止盈点，该价格位于（高于内存2.5 ATR（10））价格上方，以利用突然的波动性峰值。
我知道以上是股票交易的方法，但是我确实看到一些与您概述的方法不同的地方。
干杯，感谢您所做的出色工作。我非常喜欢这个网站。
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